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‘ELS 전문’ 프라우드투자자문 김성현 대표 "로보 어드바이저 통해 상품 선별,개인에 맞춤형 무료 자문 서비스"

매주 나오는 300여개 상품 대상..5000번씩 수익률 시뮬레이션 실시
올 시장 변동성 커 ELS 투자 적기.. 100만원 이상 개인에게 무료 자문

김성현 프라우드투자자문 대표가 로보 어드바이저가를 통해 주가연계증권(ELS) 가운데 기대수익률이 높은 상품을 분석하는 기법에 대해 설명하고 있다. 사진=김범석 기자
"홍수같이 쏟아지는 공모 ELS(주가연계증권) 가운데 기대수익률이 높은 상품을 로보 어드바이저(Robo-Advisor) 분석을 통해 개인투자자에게 제공합니다. 개인투자자가 ELS 시장에서 성과 좋은 상품을 '체리피킹'(좋은 대상만을 골라가는 행위) 하도록 돕는 것이 저희의 목표입니다."

'국민 재테크' 상품으로 불리는 ELS에 봄볕이 들고 있다. 한국예탁결제원에 따르면 지난 2월 말 기준 ELS 발행액은 11조6410억 원을 기록하며 올 들어 발행액이 10조 원을 넘어섰다. 연간 발행액 기준 사상 최대치를 기록한 지난해 같은 기간 9조8670억 원을 훌쩍 넘은 것이다.

ELS 상품이 국민 재테크로 자리잡으며 ELS 전문 투자자문사도 등장했다. 김성현 프라우드투자자문 대표이사는 "매주 300여 개의 ELS 상품이 시장에 쏟아져 나오지만, 개인투자자는 여전히 ELS의 구조를 모른 채 상품에 투자하는 경우가 많다"며 "자체 로보 어드바이저 엔진을 통해 공모 ELS 가운데 기대수익률이 높고, 원금손실 확률이 낮은 상품을 선별해 자문을 제공하고 있다"고 밝혔다.

프라우드투자자문은 자체 로보 어드바이저 엔진과 축적된 마켓데이터를 통해 ELS 상품의 기대수익률, 예상위험도 등을 정량적으로 분석한다. 이를 통해 개인투자자에게 맞춤형 자문 서비스 제공한다.

김 대표는 "매주 발행되는 공모 ELS 전 상품에 대해 조기상환일과 만기일별로 각 5000번씩 수익률 시뮬레이션을 실시한다"며 "그 결과 자문 서비스를 제공한 ELS 상품의 평균 기대수익률(IRR)은 6.51%로, 전체 ELS 평균 수익률(3.92%) 대비 2.59%포인트 높게 나타났다"고 설명했다. 즉 저위험, 저수익 ELS 상품이 투자 자문서비스를 통해 저위험, 중수익으로 전환되는 셈이다.

프라우드투자자문의 로보 어드바이저 엔진은 모기업인 아이티에스코(ITS.Co)에 의뢰해 제작했다. 아이티에스코는 금융파생상품 솔루션을 제공하는 금융 IT 전문 업체다. 장외파생상품 및 자본시장 설루션인 '심포니'(SYMPHONY)를 개발해 증권사 등에 제공하고 있다. 프라우드투자자문은 아이티에스코의 100% 자회사다.

김 대표는 "올해는 금리 상승과 함께 시장 변동성도 커 ELS에 투자하기 좋은 환경"이라며 "ELS 발행 규모도 다시 100조 원을 돌파할 것"이라고 예상했다. 그러면서 "ELS를 통해 수익을 창출하기 좋은 타이밍으로 투자 자문서비스를 활용할 만 하다"며 "ELS 투자 자문서비스는 고액자산가뿐 아니라 100만 원 이상을 가진 개인투자자에게 무료로 제공된다"고 말했다.

프라우드투자자문은 현재 삼성증권, NH투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아와 ELS 판매계약을 체결했다.
향후 미래에셋대우, 한국투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권 등 제휴 증권사를 확대할 예정이다.

김 대표는 신한금융투자에서 1991년부터 2000년까지 채권트레이더로 근무했다. 이후 CJ자산운용(현 하이자산운용), PCA투신운용을 거쳐 유진자산운용에서 채권·대체투자 본부장을 지낸 투자전문가다.