선물, 증권사 주문 실수로 대량 손실 위험

새해 첫 옵션만기일인 13일 3월물 코스피200선물 시장에서 장 시작과 동시에 주문실수가 발생했다.

이날 선물지수는 전일과 같은 276.50으로 출발했다.


그런데 장 시작과 동시에 276.50 매도 호가에 5만계약 가까운 '팔자' 물량이 쏟아져 나왔다.

이로 인해 잠깐 하락 반전하기도 했지만 외국인투자자와 개인투자자들이 대거 사자에 나서면서 5만계약 중 3만계약 가까운 물량이 실제로 체결됐다.

2만계약은 취소 주문이 들어와 사라졌다.

업계에선 증권사의 주문 실수일 가능성이 높은 것으로 파악하고 있다.

오전 10시 3분 투자주체별 매매 동향을 살펴보면 증권사의 선물 매도 계약이 1만1700계약을 기록하고 있다. 한 때 2만 계약 이상의 매도 물량이 잡혔으나 상당부문 반대 포지션을 취한 것으로 파악된다.

문제는 선물지수가 시초가 대비 2포인트 이상 급등한 상태라는 점이다.

1포인트 당 50만원이니 2포인트면 100만원, 3만계약을 가정하면 300억원의 손실을 입은 셈이다. 물론 2포인트가 오르기 전에 일부 환매한 것을 감안하면 손실 규모는 상대적으로 줄어들 수 있지만 업계에선 최소 100억원 이상 손실을 보고 있는 것으로 파악하고 있다.

일부에선 한 증권사의 ETF 헤지 물량이라는 소문이 돌았으나 이는 아닌 것으로 파악이 된 상태다.

업계에선 증권사 상품운용부서의 주문 실수일 가능성에 무게를 두고 있다.

동양종금증권 이중호 연구원은 "당일 주문 실수는 증권쪽 리버셜 실수로 판단된다"며 "선물, 콜매수, 풋매도 중 뭔가가 잘못돼 에러가 난 것으로 추정된다"고 말했다.

한편 지난해 10월에도 증권사의 선물 실수가 일어났었다.

LIG투자증권에서 2만계약이라는 사자 물량이 들어오면서 시장 참여자들을 당혹케한 것.

당시 LIG투자증권은 주문 프로그램의 오류로 인한 주문 실수로 오히려 이익을 챙긴바 있다.

/[e-mail] 최영희기자