강연
자율학습 투자전략 전제조건.. 인공지능.빅데이터 등 마련돼 기계의 학습적인 면 활용하면 금융상품 높은 추가수익 기대
자율학습 투자전략 전제조건.. 인공지능.빅데이터 등 마련돼 기계의 학습적인 면 활용하면 금융상품 높은 추가수익 기대
"4차 산업혁명이 새로운 형태의 투자 관리인 자율학습 투자전략(ALIS)을 촉진할 것이다."
마이클 웨인버그 프로테제 파트너 수석투자전략가는 23일 서울 여의도 콘래드호텔 그랜드볼룸에서 열린 '제15회 서울국제파생상품컨퍼런스'에서 이같이 말했다.
웨인버그 수석전략가는 글로벌 시장의 정보기술(IT) 혁신과 생태계 변화를 주제로 제시하며 "지금이야말로 자율학습 투자전략이 각광받기에 충분한 타이밍"이라며 "대규모 데이터 성장과 인공지능, 머신러닝, 빅데이터, 데이터과학 그리고 낮은 처리 및 저장 비용 등이 맞물려야 자율학습 투자전략이 완성될 수 있다"고 설명했다.
그가 강조하는 자율학습 투자전략은 한마디로 기계 학습적인 면을 활용할 경우 금융상품의 추가수익을 높게 가져갈 수 있다는 뜻이다. 4차 산업혁명 과도기에 이 같은 전략이 주목을 받을 것이라는 분석이다.
웨인버그 수석전략가는 "기본적으로 애널리스트 또는 포트폴리오 매니저는 10개에서 100개의 유가증권을 추적할 수 있으나 이는 비용이 많이 든다"며 "클라우드 컴퓨터는 수천개의 컴퓨터를 추적할 수 있지만 비용은 거의 들지 않는다. 처리 및 저장 비용이 낮기 때문"이라고 말했다.
실제 지난 1980년 100만달러가 들던 일(계산)이 이제는 불과 4센트로 해결할 수 있는 시대가 왔다는 것이다. 그는 "1명이나 2명의 금융전문가가 자율학습 투자전략을 활용, 자금을 효과적으로 운영할 수 있다"며 비용 면에서도 유리하다고 강조했다.
최근 알파고가 인간과 대결에서 체커게임, 바둑에서 이긴 사례도 소개했다. 올해 초엔 카네기멜런대학에서 컴퓨터가 인간을 대상으로 포커게임까지 승리했다. 웨인버그 수석전략가는 "인간과 컴퓨터의 대결에서 흥미로운 것은 체스나 바둑은 모두 보드에 놓여 있어 말을 보면서 게임을 하지만 포커 같은 경우 카드가 숨겨져 있다"며 "결국 컴퓨터가 보이지 않는 수까지 읽으면서 거짓말을 할 수 있는 시대가 왔다"고 설명했다.
그는 인간과 기계가 함께할 때 더욱 강력한 시너지를 발휘할 수 있다고 내다봤다. 웨인버그 수석전략가는 "인간과 기계, 각각은 힘이 있지만 강력한 조화는 이들이 함께할 때 나타난다"면서 "한국의 헤지펀드, 자산관리 등 금융시장이 글로벌 투자 선두에 서기 위해서는 구조화되지 않은 비재무적 데이터를 다듬기 위한 자율학습 투자전략을 폭넓게 활용해야 할 것"이라고 조언했다.
특별취재팀 안승현 팀장/ 김경아 강재웅 김영권 박소현 강구귀 김현정 박지애 이병훈 기자/ 권승현 김유아 남건우 송주용 오은선 최용준 최재성 수습기자
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