가계대출 자본적립률 높여 은행권 주담대 쏠림 막는다

금융위, 자본규제개편 방안.. 예대율, NSFR로 대체 검토
가계.기업대출 분리해 적립.. 2금융 중 상호금융.저축銀 자본규제 개선방침서 제외

은행권의 가계대출 쏠림현상을 막기 위해 가계대출용 경기대응완충자본 신설될 전망이다. 내년 유동성 규제 중 하나인 순안정자금조달비율(NSFR) 도입으로 예대율 폐지를 검토할 전망이어서 NSFR 도입시 가계대출에 대한 자본적립률이 상향 조정될 것으로 예상된다.

예대율은 예수금 대비 대출 비율인데 내년 도입될 NSFR로 대체된다. NSFR은 자산별에 따라 안정적인 자금을 조달할 수 있는지 나타내는 비율이다. 따라서 장기대출일 경우 장기자금을 조달해야한다. 결국 대출 규모 대비 예수금 규모가 많아야 NSFR을 100% 이상 유지할 수 있는 만큼 자연스럽게 예대율을 대체할 수 있다.

10일 금융권에 따르면 금융위원회는 지난달 말 자본규제 개편 태스크포스(TF)를 열고 이같은 방안 등을 검토해 가계금융으로 쏠리는 자금을 분산시키기로 했다.

이 TF에서는 은행권의 가계대출 쏠림 현상을 분산하는 방안이 중점적으로 논의됐다. 한국은행 등이 특정 부문별 경기대응완충자본 적립제도를 도입해야 한다고 주장하는 만큼 가계대출용 경기대응완충자본을 도입하는 방안이 검토된다. 스위스는 이미 가계대출에 특화된 자본규제를 은행에 도입하고 있다. 현재 국내은행의 경기대응완충자본은 가계와 기업대출의 구분없이 적용하는 만큼, 스위스처럼 특정 부문의 대출이 일정 한도 이상 급증할 경우 추가자본을 쌓는 방안도 강구하겠다는 것이어서 귀추가 주목된다.

금융당국 관계자는 "특정 부문의 대출규모가 과도하다 싶을 때 추가 자본적립을 요구할 예정인 만큼 이같은 방안도 검토될 것"이라며 "일단 은행권의 가계대출 쏠림 현상을 막기 위해 미시적인 방법과 거시적인 방법이 병행될 것"이라고 말했다.

은행권의 자본규제 중 미시적인 방법은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본기준의 위험가중치를 조정하는 것이다. 가계대출 부문은 위험가중치의 표준등급 기준이 국제기준보다 높게 설정돼있지만 은행들은 대부분 금융당국으로부터 승인받은 내부등급법을 활용하고 있다. 내부등급법으로는 가계대출 부문이 국제기준보다 턱없이 낮다. 담보권 설정으로 안정적이라는 이유에서다.

따라서 은행권의 자율경영 부문이라고 볼 수 있는 내부등급법 내의 위험가중치를 개선할 수 있도록 은행들에 대한 인센티브 방안을 강구할 수밖에 없다. 인센티브 방안으로는 가계대출을 줄이고 기술대출 등을 늘리는 은행에 대한 경영실태평가(전 종합검사) 수준을 부문적으로 완화하는 것도 검토된다.

거시적인 방법으로는 가계대출용 경기대응완충자본의 신설 및 예대율 개선이다. 예대율은 내년 NSFR로 대체되는 방안이 검토되는 만큼 NSFR을 계산할 때 가계대출 대비 자본금 적립비율을 높일지 관건이다. 가계대출 대비 자본금 적립비율이 높을 경우에는 은행들도 자본적립 부담 때문에 가계대출을 줄일 수밖에 없다. 최대 30년 만기의 주택담보대출을 취급하려면 30년 만기 장기채를 발행해 자금을 조달해야 해 커버드본드가 활성화되지 않은 상황에서 은행들이 가계대출을 늘리기에는 부담인 것이다.

이처럼 NSFR 내에서 가계대출 문제를 취급하기 위해 금융연구원이 별도 연구에 들어할 것으로 전해졌다.

제 2금융권 중 상호금융과 저축은행은 별다른 자본규제 개선방침을 세우지 않기로 했다.

단, 내부적으로 불합리한 건전성 규제가 있는지 살피기로 했다.

[e-mail] 김현희 기자