'폭탄' 된 해외 DLF · DLS..원금 절반 4558억 날릴판

獨채권 상품은 95.1% 손실… 금감원, 이번주 합동조사

세계 경기둔화, 주요국 채권금리 급락 등으로 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS)에 투자한 총 8224억원 중 55.4%인 4558억원이 손실 위기에 처했다.

특히 독일 10년물 국채 금리연계 파생결합펀드(DLF) 평균 손실률이 95.1%로 예상손실금액이 1204억원에 이르는 것으로 나타나 투자자들이 패닉에 빠졌다. 금융감독원은 파생결합상품 파장이 큰 만큼 은행·증권사들의 서면조사를 바탕으로 이번주 후반인 22~23일께 업권별 검사국 합동조사에 나서는 한편 분쟁조정 절차도 진행키로 했다.

19일 금감원에 따르면 원금손실 폭탄이 우려되는 해외금리 연계 펀드(DLF) 및 파생결합증권(DLS) 판매액이 총 8224억원으로 개인투자자 3654명이 7326억원을 투자해 전체의 89.1%를 차지했다. 나머지 법인 188개사가 898억원을 투자했다. 전체 판매액의 99.1%(8150억원)가 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매됐으며, 나머지 74억원은 증권사가 사모 DLS로 팔았다.

이 중 가장 큰 피해가 우려되는 독일 10년물 국채 금리연계 DLS는 1266억원으로 오는 9~11월 만기까지 현재 금리가 유지될 경우 예상손실액이 1204억원으로, 평균 예상손실률이 95.1%에 달하는 것으로 나타났다. 우리은행이 1255억원어치, NH투자증권이 11억원어치를 각각 판매했다.

금융업계 관계자는 "독일 국채금리가 -0.7% 아래로 내려가 거의 100% 손실이 우려된다"며 "9월 만기 상품은 손실을 피하려면 한 달 만에 수십bp(1bp=0.01%포인트) 이상 올라야 하는데 가능하겠느냐"고 반문했다. 또 영국·미국 CMS 금리 연계 DLS 판매잔액은 6958억원으로, 이 상품들도 대부분 손실구간에 진입했다.

이 상품들은 내년에 만기가 대부분 몰려있는데 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상손실액은 3354억원으로, 평균 예상손실률은 -56.2%다.

[e-mail] 임광복 기자