[fn마켓워치] AI 활용한 트레이더, 국민연금도 꽂힐까

주문집행에도 AI기술 활용..국민연금과 대형 증권사에서도 러브콜
국내외 증권사도 사용하는 인공지능 주문집행 시스템 AXE '눈길'

[파이낸셜뉴스] 최근 국내외 금융사에서 국내 인공지능(AI)스타트업체 크래프트테크놀로지스의 로보어드바이저 트레이더 전략 활용이 넓어지고 있어 이목을 모은다.

13일 크래프트테크놀로지스(이하 크래프트)에 따르면 미래에셋증권, KEB 하나은행, IBK 기업은행, BNK금융지주뿐만 아니라 솔랙티브(Solactive) 와 유로존 최대은행 그룹인 BNP 파리바 은행 등에서 크래프트의 인공지능 금융 솔루션을을 제공받고 있다.

이 중 크래프트의 금융 AI주문 집행방식 중 ‘AXE’는 인공지능을 통해 더 나은 매매를 할 수 있도록 도움을 주는 알고리즘이다. 일례로 연금, 자산운용사 등의 대량 주문을 증권사의 딜러들이 장중에 쪼개어 집행하는 것과 유사한 딜링(Dealing) 기능을 AI가 자동으로 수행하는 구조다.

크래프트 관계자는 “딥러닝 강화 학습 모델을 사용하는 AXE는 몇 호가에 (얼마의 가격에) 몇 주의 주문을 넣을지를 종단간 기계학습 (end to end AI)로 계산하기 때문에 현직에 종사하는 트레이더들에게 필수적인 보조 트레이딩 시스템이 되어 실적향상에 도움이 될 것”이라며 “특히 중형급 이상의 증권사에서 모델 AXE 도입을 시작하고 있으며, 올해 4월 12일 발표된 국민연금의 국내증권 거래증권사 선정 기준에서 크래프트의 모델 AXE를 통해 매매 실행 기여도에서 높은 점수를 받을 기대감이 크다”라고 말했다.

이처럼 인공지능 모델이 증권사로부터 각광받고 있는 가운데 국민연금은 내년 상반기 국내 주식 일반 거래 증권사를 10곳 축소한다고 밝혔다.

실제 사이버 거래는 7곳에서 6곳으로, 인덱스 거래는 18곳에서 15곳으로 줄일 예정이다. 거래 증권사 선정을 위한 기준에는 정량평가 항목이 포함되어 있으며 그중 매매실행 점수에 대한 중요도가 높아질 것으로 보인다. AXE와 같은 인공지능 모델은 정량평가에 높은 점수를 받기 위한 최선의 솔루션으로 크래프트는 업계에서 주목하고 있다.

통상 자산운용 프로세스는 크게 데이터 처리 단계, 리서치 단계, 주문 집행 단계로 나뉜다. 크래프트는 데이터 처리 단계 비효율성을 해결하기 위한 내부 API를 개발했다.

또한 리서치 프로세스 비효율성을 해결하기 위해 플랫폼을 구축했으며 주문 집행 단계의 비효율성을 해결하기 위한 AXE 엔진을 선보였다. 쉽게 말해, 데이터 엔지니어, 리서치 연구원, 포트폴리오 매니저 그리고 트레이더가 인공지능 기술을 통해 한 단계 더 효과적인 업무를 수행할 수 있다는 것이다.

크래프트의 기술은 객관성이 크게 요구되는 국민연금의 정량평가 항목의 매매 실행 기여도 부분에서 안정적 점수를 제공할 수 있을 것으로 기대를 모은다. 특정 종목에 대해 AXE는 언제 어느 시점, 무슨 호가에 어떤 방식으로 주문을 넣어야 할지 강화 학습 엔진을 바탕으로 실시간 결정한다.

알파고가 바로 이러한 강화학습을 활용하여 주어진 조건에서 지속적으로 고도화된 인공지능 엔진이라고 보면 된다.

김형식 크래프트 CEO는 “크래프트의 AXE기술은 갈수록 고도화되며, 현직에 종사하는 트레이더들에게 필수적인 보조 트레이딩 시스템이 되어 실적향상에 도움이 될 것”이라고 기대했다.

한편, 크래프트는 작년 소프트뱅크 그룹의 1700억 원 투자를 받으며, 본격적으로 사업 분야를 개척하고 기존 사업을 확장하고 있고 기술 개발과 연구에 힘쓰며, 혁신적인 제품과 서비스를 개발하고 있다.

[e-mail] 김경아 기자