해당 시리즈는 생애주기펀드(TDF)의 운용 전략과 상장지수펀드(ETF)의 구조를 접목해 거래 편의성을 높인 상품이다.
한국투자신탁운용은 지난해 3월 △ACE TDF2030액티브 ETF △ACE TDF2050액티브 ETF △ACE 장기자산배분액티브 ETF 3종을 상장했다.
한국투자신탁운용에 따르면 ACE ETF 3종의 최근 1년 샤프지수는 지난 11일 기준 1.63~2.21로, 빈티지별 혹은 전체 TDF ETF 중 가장 높은 수치를 나타냈다. 위험 대비 수익률이 높다는 것은 동일한 위험을 감수했을 때 얻을 수 있는 수익이 더 높다는 의미다.
수익률도 우수하다. 지난 13일 기준 ACE ETF 3종의 최근 1년 수익률은 ACE TDF2030액티브 14.05%, ACE TDF2050액티브 27.39%, ACE 장기자산배분액티브 36.63%로 집계됐다. ACE TDF2030액티브 ETF와 ACE TDF2050액티브 ETF는 각 빈티지 중 최상위권 수익률을 기록했고, 동일 빈티지가 존재하지 않는 ACE 장기자산배분액티브 ETF의 수익률은 전체 TDF ETF 중 가장 높았다. 최근 6개월 수익률 또한 5.17~18.11%로 집계됐다.
우수한 성과는 운용 전략에 반영한 글라이드패스와 장기자본시장가정(LTCMA) 덕분이다. 한국투자신탁운용은 한국인의 소득과 기대수명 등을 고려한 한국인 맞춤 글라이드패스를 개발해 ACE TDF ETF 시리즈와 한국투자TDF알아서ETF포커스 펀드 시리즈를 운용하고 있다. 또 운용 전략 수립 시에는 40년 이상의 경제지표와 경기 변동을 분석해 원화 환산으로 도출한 LTCMA를 기준으로 삼고 있다.
펀드의 성과는 자금 유입으로도 연결되고 있다. ACE TDF ETF 시리즈의 합산 순자산액은 972억원으로, 1000억원에 육박한다. 특히 올 들어서만 순자산액이 322억원 늘어난 것으로 집계됐다.
강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "당사에서 자체 개발한 LTCMA와 글라이드패스 등 국내 투자자에게 최적화된 자산 배분 전략을 토대로 샤프지수를 지속 개선해왔다"며 "이를 통해 투자 시점에 대한 불확실성을 낮추고 안정적인 성과를 거둘 수 있었다"고 설명했다.
koreanbae@fnnews.com 배한글 기자
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