차명계정 등 식별…국내외 8개 거래소 연동
[파이낸셜뉴스] 금융당국이 지능화되는 가상자산 시세조종 행위를 근절하기 위해 인공지능(AI) 기반 '실시간 감시망'을 가동한다. 원화 기반 가상자산 거래소뿐만 아니라 바이낸스 등 해외 대형 거래소의 데이터까지 실시간으로 수집·분석해 불공정거래 징후가 포착되면 즉시 조사에 착수하는 '신속 대응' 체계를 구축했다.
금융감독원은 주요 조사 인프라인 '모니터링 시스템(ORBIT)'과 '매매분석 플랫폼(VISTA)'의 2단계 고도화 작업을 완료했다고 3일 밝혔다.
이번 고도화의 핵심은 원화 거래소(업비트·빗썸·고팍스·코인원·코빗)와 글로벌 거래소(바이낸스·코인베이스·OKX)의 공개 API(거래소와 이용자 연결 프로그램)를 통합해 가격, 호가, 체결정보 등을 실시간 분석하는 데 있다. 감시 대상 종목만 해도 국내 거래소 상장 기준 1940여개에 달한다.
특히 이번에 새로 도입된 '혐의군 자동 적출 기능'은 AI 알고리즘 UMAP(고차원 데이터 축소)와 HDBSCAN(군집화)을 활용해 복잡하게 얽힌 계정 간의 연계성을 스스로 찾아낸다. 기존에 조사관이 수작업으로 대조하던 자금 흐름과 매매 패턴 분석을 자동화함으로써, 차명 계정이나 공모 관계를 초 단위로 식별할 수 있게 됐다.
금감원은 이번 시스템 고도화를 통해 불공정거래 시도를 조기에 포착함으로써 이용자 피해를 최소화할 수 있을 것이라고 기대했다.
elikim@fnnews.com 김미희 기자
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