증권사 실패한 예측 "AI가 맞췄다"…로보어드바이저 콴텍 ‘경고’ 신호

[파이낸셜뉴스]오미크론 확진자 급등과 대북 악재라는 ‘쌍끌이 폭락’으로 27일 코스피가 52주만에 최초로 2600선을 위협받는 가운데, 증권사는 폭락장을 예측하지 못했지만 인공지능은 이를 예측해 관심이 커지고 있다.

로보어드바이저 핀테크 기업 콴텍은 자사의 위험관리 모듈 Q-X 1단계가 지난 21일 발동됐다고 밝혔다. 이에 따라 콴텍은 KB증권, DB금융투자, 하나은행을 비롯한 6개의 운용기관에 Q-X가 탑재된 상품에 대해 현금비중을 확대하라고 자문했다.

Q-X모듈은 콴텍이 자체 개발한 위험관리 모듈이다. 시장의 이상현상을 감지하면 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화하는 방식으로 리밸런싱 한다. 1단계에서는 주식 비중 50%를, 2단계에서는 100%를 현금화 해 안전자산 비중을 늘리는 방식으로 작동한다.

이와 같은 Q-X의 정확도는 27일 코스피와 코스닥에 대 폭락장이 오며 증명됐다. Q-X 발동직후코스피 지수는 2847.85포인트(21일 최고가)에서 2614.49포인트(27일 종가) 무려 233.46 포인트 폭락하며 -8.02%의 손실을 기록했다. 두 자리 수에 가까운 손실율을 미연에 방지한 셈이다.

Q-X모듈은 콴텍이 자체 개발한 위험관리 모듈이다. 시장의 이상현상을 감지하면 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화하는 방식으로 빠르게 리밸런해 손실을 최소화한다. 이 모듈은 하락장에서도 계좌의 변동성을 축소시켜 주가가 급락하는 시장 상황에서도 섣불리 청산하지 않고 자산군이 장기적으로 우상향할 수 있도록 설계됐다는 것이 회사의 설명이다.

실제로 이와 같은 기술력을 기반으로 다양한 금융상품에 Q-X 모듈이 채택되고 있다. 하나은행 신탁에 선보인 '콴텍 자산배분형 EMP'에 Q-X 모듈이 적용됐으며 △KB프라임로보 그린뉴딜 테마형 전략 △KB프라임로보 반도체소부장 전략 △DB-콴텍 Wrap 1호 전략 △DB-콴텍 Wrap 2호 전략 △흥국자산운용 라이프체인저 글로벌플랫폼 공모 펀드 등에 콴텍의 Q-X 모듈이 적용됐다.

금융위원회에서 주관하는 코스콤 로보어드바이저 테스트베드에서 2년 기준 수익률 상위 5개 중 5개를 모두 차지하며 1위 실적을 기록 중이다.

[e-mail] 김민기 기자