한투운용 '중립형 OCIO 펀드' 1000억···1년 새 2.5배↑

한국투자OCIO알아서

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용 중립형 외부자산위탁운용(OCIO) 공모펀드 시리즈가 설정액 1000억원을 넘어섰다.

13일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 ‘한국투자OCIO알아서’ 시리즈 설정액(10일 기준)은 1045억원으로 집계됐다. 지난 2023년 말 대비 약 500억원 이상 늘어난 수치로, 2.5배가량 성장했다.

특히 지난해에는 11월을 제외한 월별 설정액이 지속 증가했다. 기업들 확정급여(DB)형 퇴직연금 자금 유입세가 강했다.

실제 이 상품은 DB형 퇴직연금 특징을 반영해 한투운용이 자체 개발한 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용된다. 퇴직부채 인덱스는 국내 기업 퇴직금 부채에 대한 5년 평균 증가율을 추정하는 지표다.

기업 DB형 퇴직자금 운용을 원활하게 하기 위해 채권 자산 비중을 높이고, 저비용 상장지수펀드(ETF) 분산투자 및 주기적인 정기변경(리밸런싱)으로 포트폴리오 안정성을 증대시켰다. 매년 5월과 11월엔 자산시장전망을 업데이트해 포트폴리오에 반영한다.

높은 성과도 이번 자금 유입에 주효했다. 최근 1년 수익률 13.02%로 전체 중립형 펀드 상품 1위를 기록했다. OCIO 펀드는 투자자별 투자성향과 목적에 따라 중립형, 성장형(수익형), 안정형(인컴형) 등으로 구분된다.

한투운용은 중립형인 해당 시리즈뿐 아니라 성장형인 ‘한국투자OCIO-DO알아서수익’, 안정형인 ‘한국투자OCIO-DO알아서인컴’까지 운용 중이다. 전자는 지난 10일 기준 최근 1년 수익률 17.27%로, 전체 OCIO 펀드 중 가장 높은 수치를 가리켰다.

한국투자OCIO알아서 시리즈는 대표적인 위험조정 수익률인 샤프지수에서도 높은 성적을 냈다.

1년 평균 샤프지수는 1.65로 중립형 부문에서 전체 선두를 차지했다. 이 기간 중립형 펀드 평균 샤프지수는 1.29다.

오원석 한투운용 연금담당 상무는 “이 시리즈는 대규모 기금 운용 노하우를 바탕으로 기관 수준의 자금 운용 안정성과 수익성을 추구하는 국내 법인이나 개인투자자에게 선보이는 공모펀드”라며 “체계화된 운용 절차에 따라 최적 포트폴리오를 유지한 게 높은 성과로 연결된 것”이라고 설명했다.

[e-mail] 김태일 기자