은행·보험권 규제 빗장 풀어 생산적금융 실탄 100조 추가

금융위, 자본규제 합리화
은행 금융사고 리스크 반영 단축
보험은 위험계수 산정 기준 완화

금융당국이 은행권 및 보험업권의 자본규제를 풀어 생산적 금융에 투자할 여력을 100조원가량 더 만들기로 했다.

금융위원회는 16일 '제5차 생산적금융 대전환 회의'를 열어 이 같은 자본규제 합리화 조치를 발표했다.

금융위는 이번 자본규제 합리화 조치로 5대 은행지주 기준으로 보통주자본비율(CET1)이 최대 26bp(1bp=0.01%p) 상승하면서 은행권 74조5000억원, 보험업권 24조2000억원 등 100조원에 가까운 추가 자금이 생산적 금융에 투입될 수 있을 것으로 보고 있다.

이억원 금융위원장은 "생산적 금융 확대는 선택이 아닌, 우리 경제의 지속가능한 성장을 위해 반드시 가야 할 방향"이라면서 "은행과 보험회사는 자본규제 합리화 제도 개선을 바탕으로 적극적으로 생산적 금융에 매진하고 실적을 내야 한다"고 강조했다.

우선 금융당국은 재발 가능성이 낮은 대규모 손실 사건은 앞으로 운영리스크를 현행 10년에서 3년까지만 반영하기로 했다. 지난 2019년 발생한 파생결합펀드(DLF), 라임펀드 사태 등 대규모 금융사고로 은행들이 운영위험가중자산(RWA)에 이를 10년간 반영하면서 자본비율 관리에 부담이 컸는데, 3년 이상이라는 정량기준과 재발방지대책 등 정성기준을 충족할 경우 엄격한 심사를 거쳐 이를 완화해주는 것이다.

또 은행들이 지금까지 쌓은 해외점포 이익잉여금을 구조적 외환포지션 승인 대상에 포함해 시장 리스크 산출 시 제외해주기로 했다. 이를 통하면 은행지주의 CET1이 최대 12bp 높아지면서 자금공급 여력이 늘어날 것이라는 분석이다.

보험업권도 위험액 산정방식을 합리화해 자금 공급 여력을 늘려준다. 국민성장펀드 등 정책프로그램에 투자할 때 적용하는 위험계수를 49%에서 20% 이하로 낮추기 위한 정책프로그램 특례를 신설하고, 장기보유 특례 적용대상에도 비상장주식·펀드를 포함해 정책프로그램에 10년 이상 투자하는 계획을 세우면 특례가 적용되도록 한다.

적격 벤처투자의 위험계수도 49%에서 상장주식 수준인 35%로 낮추고, 위험계수 20%가 적용되는 인프라 특례의 범위를 신재생에너지와 인공지능(AI) 기반시설 등까지 확대하기로 했다.

그 대신 보험권의 주택담보대출 관련 자본 적립기준은 강화하기로 했다. 주택담보인정비율(LTV) 60∼80% 구간의 주담대 위험계수를 은행권 수준에 맞춰 기존 3.5%에서 4.0%로 상향 조정한다.

[e-mail] 박소현 박문수 기자