"술 먹는 사람이 책 사는 사람보다 신용위험 높다" 인과 관계 드러내야
남주하 서강대 경제학부 명예교수(민간금융개혁위원장)
'소비행태와 개인신용위험:마이데이터 기반' 논문 발표
방대한 데이터 활용·신용평가 모형 보완 '연구적 의미'
소득 규모에 따른 소비 행태 추가 연구 필요 조언
[파이낸셜뉴스] 낭비적 지출을 많이 하는 사람들이 인적·문화·육체 자본적 지출이 많은 사람보다 부도 가능성이 높다는 경향이 데이터로 확인됐다. 이번 연구에 더 큰 의미를 도출하기 위해서는 소득 규모 차이에 따른 소비 행태를 더 분석하고 신용평가에 어떤 영향을 미쳤는지 추가 연구를 통해 소비 행태와 신용위험에 대한 상관 관계를 넘어 인과 관계를 확인해야 한다는 의견이 나왔다.
또 소득에 따른 경향성이 드러난 만큼 이 연구 목적이 금융 이력이 상대적으로 부족한 '씬파일러'의 원활한 금융생활 즉, 포용금융 확대를 위한 것이라면 소득·자산 상위 집단을 제외했을 때 보다 뚜렷한 경향을 확인할 수 있다는 제언도 이어졌다.
지난 26일 서울 서초구 파이낸셜뉴스 본사에서 열린 민간금융개혁위원회 6차 회의에서 남주하 위원장(서강대 경제학부 명예교수)이 발표한 '소비행태와 개인신용위험: 마이데이터 기반' 연구에 따르면 소비 행태는 신용위험(부도위험)에 직·간접적인 영향을 끼치는 것으로 드러났다.
패널토론에 참여한 전문가들은 해당 연구가 기존 문헌 연구 대비 신용위험과 소비행태에 대한 상관관계를 추가로 규명했다는 점에서 의미가 있다고 입을 모았다. 특히 20만건에 달하는 방대한 데이터에 기반했다는 점에서 포용금융 확산에 기여할 대안신용평가모델 개발로 이어질 수 있다는 것이다.
이들은 소비행태와 신용위험 사이의 인과 관계가 규명되기 위해서는 소득 규모에 따른 분류, 신용·체크카드 명의자와 실사용자가 다를 수 있다는 문제 등이 보완될 필요가 있다고 조언했다.
한국금융연구원 오태록 보험·중소금융연구실 연구위원(재무학 박사)은 "기존 신용평가는 연체이력을 중심으로 대출의 규모나 몇 곳의 금융기관에서 대출이 있었는지, 그리고 일부 대안 정보를 활용하는 수준에 그쳤다"면서 "이번 연구는 대출금을 어디에 썼는지 그러니까 사전적인 소비 행태를 반영할 수 있는 방대하고 훌륭한 데이터를 활용했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.
다만 오 연구위원은 "분모효과와 분자효과를 구분한다면 더 큰 의미를 도출해낼 수 있을 것"이라며 "소득 상위 20% 그룹에게 편의점에서의 1만원씩 5회 소비는 하위 20% 그룹에게 같은 소비와 구분해야 한다"고 짚었다. 해당 연구가 '개별 지출'을 '소득'으로 나눠 변수를 설정했는데 소득의 규모 차이에 따른 소비 행태를 좀 더 반영해야 한다는 것이다.
김정렬 한성대 교수(경제학과)도 "현재의 신용평가모형 영향 요인들에 소비지출 행태 특성 영향을 추가해 보완한다는 측면에서 연구 의미가 크다"면서 "모형을 정교화하는 과정에서 소득 규모에 따른 분류가 추가적으로 이뤄져야 할 것"이라고 말했다. 김 교수는 "연령층에 있어서도 30~40대가 한국 경제의 주축이라고 한다면 중위 소득을 가진 이들의 소비 지출 행태가 신용평가에 어떤 영향을 미쳤는지 추가 연구가 필요하다"면서 "필수 지출이 소득 5분위로 갈 수록 올라가는 데이터도 있던데 관련해 원인을 규명해야 한다"고 말했다.
정희수 하나금융연구소장은 "유통 마이데이터가 완전 개방이 안 되어 있다는 측면에서 중분류, 소분류를 해낸 이번 연구의 데이터베이스는 의미가 크다"면서도 "다만 한국 가정에서는 신용카드 명의자와 실사용자가 다른 경우가 흔하다"고 말했다. 정 소장은 "아빠의 카드로 딸이 편의점에서 소비를 하거나 학원비를 결제하는 식"이라고 덧붙였다.
이에 대해 남주하 위원장은 "개인이 아닌 가구별 데이터는 한국 어딜 가도 없다"면서 "추가적인 데이터 분류는 현실적으로 어렵다"고 답했다.
이윤주 뱅크샐러드 경영전략팀장은 "뱅크샐러드가 자체 개발한 모형과 오랜 노하우로 기존 마이데이터의 방대한 데이터를 소분류, 중분류까지 구분했다"면서 "추가적인 분류는 한계가 있지만, 충분히 신뢰할 수 있다"고 덧붙였다.
mj@fnnews.com 박문수 기자
