내부모형 선택 은행 증가

시장리스크 측정을 위한 내부모형 도입 은행이 늘고 있다.

금융감독원은 최근 우리은행이 시장리스크기준 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 산출하기 위해 자체 개발한 내부모형을 사용할 수 있도록 승인했다고 12일 밝혔다.

이에 따라 시장리스크 측정시 자체 개발한 내부모형을 승인받아 사용하는 곳은 국민, 하나은행을 포함 3곳으로 늘어났으며 기업은행에 대해서도 승인 심사가 진행중이다. 외국은행 국내지점 가운데서는 도이치은행 등 5개 은행이 감독당국의 승인을 받아 내부 모형을 사용중이다.

한편,은행이 보유하고 있는 주식과 채권, 외환 등 시장리스크에 노출된 자산에 대한 리스크량을 측정하는 방법은 바젤위원회가 제시하는 가이드라인에 따른 표준방법과 내부모형이 있다.

/[e-mail] 조창원기자