올 국내 ESG펀드 순자산 7.6兆

전년 대비 6.5배 성장..글로벌 펀드 운용자산 4조달러 육박

[파이낸셜뉴스] 올해 국내 ESG(환경·사회·지배구조) 펀드의 순자산이 7조6000억원에 달하는 것으로 집계됐다. 전년 대비 6.5배 성장한 수준이다. 글로벌 지속가능투자펀드의 운용자산(AUM)은 4조달러 규모에 육박한 것으로 나타났다.

28일 신한자산운용의 ‘ESG 투자 시장 전망 및 자산운용사의 역할' 보고서에 따르면 국내 ESG 펀드 순자산은 2020년 3조2000억원에서 올해 3∙4분기 7조6000억원으로 늘어났다. 전년(3조2000억원) 대비 138% 증가한 수준이다.

국내 주식형 일반펀드가 지난해 1분기 후 순유출 25조7000억원을 기록하는 상황에서 결과다. 같은 기간 ESG펀드는 누적 기준 1조4000억원 규모 순유입 현금흐름이 지속되고 있다. 국내 ESG 펀드는 액티브 펀드(시장수익률 이상 목적의 펀드)가 85%로 대부분을 차지했다.

글로벌 지속가능투자펀드도 올해 3분기까지 누적 순유입 규모가 4645억달러를 기록했다. 지난해 3448억달러를 초과하며 최대 유입폭을 경신하고 있는 셈이다.

보고서는 "특히 ESG를 선도하고 있는 유럽 지역의 비중이 높다"며 "유럽에서는 ESG펀드 자금 유입이 전체 유입액의 절반 수준을 차지하고 있다"고 설명했다.

신한자산운용의 기관투자자 설문결과에 따르면 2019년에는 영향이 적다는 0~1단계가 58%를 차지했다. 2022년에는 영향이 많다는 3~4단계가 71%를 차지해 기관투자자들이 ESG 요소를 투자 결정에 적극 고려하는 것으로 분석됐다.

기관투자자들은 투자 결정에 가장 큰 영향을 미치는 ESG 요소로 지배구조를 꼽았다. 구체적으로 2021년 기준 지배구조 80%, 환경 14%, 사회 6%를 차지했다. 환경 및 사회 영역 합계는 2018년 9%에서 2021년 20%로 빠르게 성장해 주목을 받았다. 환경 및 사회 영역에서 가장 우선시하는 세부 영역은 기후 변화가 55%로 1위를 차지했다.

보고서는 "수익률을 고려하지 않을 수 없지만 비재무적 리스크를 관리하는 수단으로 ESG 투자가 용이하다"며 "ESG 투자로 감내 가능한 수익률 희생은 81%의 투자자들이 1%포인트 이내라고 답했다"고 밝혔다.

이어 "ESG 등급과 투자 수익률의 상관관계는 아직 불명확하다"면서 "ESG 공시 수준 개선이 시급하다"라고 말했다.

손미지 신한자산운용 ESG전략팀 차장은 “2021년 ESG 시장은 폭발적으로 성장했지만, 2022년에는 그린워싱에 대한 경계가 확산되고 있다”며 "앞으로 구체적 공시를 바탕으로 그린워싱을 피하기 위한 옥석가리기가 진행될 것"이라고 말했다.

[e-mail] 강구귀 기자 , 김희수 인턴기자