3년 이상 운영리스크 손실 배제
승인받으면 수조원 추가대출 가능
은행 생산적금융 투입 여력 늘어
우리·하나·신한은행이 해외금리 연계 파생결합상품(DLF·DLS)·라임펀드의 운영리스크를 배제하기 위해 금융당국과 사전협의를 하는 것으로 파악됐다. 은행들이 금융당국이 생산적 금융 활성화를 유도하기 위해 인센티브 방안으로 내건 '3년 이상 운영리스크 산출 배제'를 신청하기 전 금융당국과 물밑 논의에 나선 것이다.
대규모 금융사고로 보상금을 지급하거나 과징금을 낼 때 금융사들은 지금까지 손실금액의 6배를 쌓았다. 이를 면제하면 손실금액의 12배의 생산적 금융을 위한 대출에 활용할 수 있다는 것이 금융당국의 입장이다. 이에 은행 3곳이 DLF·DLS와 라임펀드의 운영리스크 손실배제 신청을 금융감독원장에게 승인받으면 수조원의 추가 대출이 가능해질 전망이다.
24일 금융권에 따르면 우리·하나·신한은행은 DLF 라임펀드의 운영리스크를 배제하기 위해 금감원과 사전협의에 돌입했다. KB국민은행은 지난 2024년 홍콩 주가연계증권(ELS) 대규모 자율배상을 진행한 만큼 운영리스크 손실배제 신청 심사기준인 최소 3년 이상 운영리스크 인식을 충족하지 않아 이번에는 제외됐다.
은행들이 금융당국과 사전협의를 마치고 운영리스크 손실배제 신청서를 내면 금감원이 상품판매 전면 중단과 같은 사업폐지, 완결성 실효성 있는 재발방지 대책을 마련했는지, 잔여 법률리스크는 없는지 등의 정성평가를 충실히 심사한 뒤 금감원장이 최종 승인한다.
우리은행의 경우 DLF·DLS만 운영리스크 산출에서 제외되면 보통주자본비율(CET1)이 17bp 상승하는 것으로 자체 분석하고 있다. 지난 2020년 우리·하나은행의 DLF 총판매액은 7950억원, 손실액은 약 2622억원이 발생했다. 여기에 자율배상으로 약 1000억원을 지급했다. 우리은행은 라임펀드도 3577억원을 팔았다. 신한은행도 라임펀드 2739억원치를 팔면서 운영리스크를 쌓았다.
금융위에 따르면 A금융지주는 운영리스크만 배제되어도 CET1이 최대 26bp 오르는 것으로 분석하고 있다. 한 금융지주 자체 분석에 따르면 자본비율이 20~25bp 오를 경우 자본여력이 7000억~9000억원 확대된다. 이를 추가공급할 위험가중치(RWA)로 확산하면 7~8배 수준인 약 3조5000억원에서 약 5조5000억원 사이로 늘어난다. 이는 금융지주가 생산적 금융에 100% 수준의 RWA만 공급할 때의 대략적인 추정치이지만, 단순계산으로도 4대 금융지주의 운영리스크가 면제되면 20조원 안팍의 생산적 금융 여력이 늘어나는 구조가 된다.
실제 금감원이 은행권에 배포한 FAQ를 보면 운영리스크 손실사건을 면제받으면 생산적 금융 여력은 금융사고 손실사건의 12배까지 늘어난다. 이를테면 1000억원 규모의 금융사고는 운영리스크에 6400억원을 반영해야 하는데, 면제될 경우 1조2000억원까지 대출이 가능해진다. 은행권 관계자는 "운영리스크만 덜어도 자본비율 관리에 한층 여력이 생겨서 생산적 금융에 투입할 규모가 늘어나는 효과가 크다"고 말했다.
gogosing@fnnews.com 박소현 이주미 기자
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