韓외환·장외파생 ‘비실’···잔액·시장가치 세계 비중 동반 하락

외환 및 장외파생상품 명목잔액 전 세계 내 비중 0.23%
3년 전 직전 조사 때보다 0.07%p 하락한 수치
시장가치 비중 역시 이 기간 0.18%p 떨어진 0.19%

[파이낸셜뉴스] 우리나라 외환 및 장외파생상품 거래 명목잔액과 시장가치의 전 세계 비중이 대폭 낮아졌다.

12일 한국은행이 발표한 ‘2025년도 BIS 주관 세계 외환 및 장외파생상품 시장 조사(잔액 부문)’ 결과에 따르면 지난 6월말 기준 우리나가 외환 및 장외파생상품 거래 명목잔액은 총 1조9102억달러로 집계됐다. 지난 2022년 6월말(1조8905억달러) 대비 1.0%(197억달러) 증가하는 데 그쳤다.

해당 조사는 국제결제은행(BIS)이 1986년 시작해 전 세계 중앙은행들과 3년마다 실시하며, 한국은 1998년부터 참가해 이번에 10회차다. 조사 대상에 있는 외환은 일반 선물환, 외환스왑, 통화스왑, 장외옵션, 기타 파생상품, 금 등을 포함한다. 파생상품에는 선도금리약정, 스왑, 장외옵션, 기타 파생상품 등이 들어간다.

상품별로 보면 외환파생상품(9591달러) 명목잔액은 직전 조사 대비 10.5%(1130억달러) 감소했다. 한은 관계자는 “내외금리차 확대에 따른 환헤지 비용 증가, 높은 수준의 환율 지속에 따른 환헤지 수요 감소 등이 영향을 미쳤을 것”이라고 설명했다. 반면 금리파생상품(9485억달러) 잔액은 16.4%(1334억달러) 늘었다.

특히 이 같은 명목잔액이 세계시장에서 차지하는 비중은 0.23%로, 직전 조사(0.30%)보다 0.07%p 떨어졌다. 2016년(0.24%), 2019년(0.28%) 수치보다 낮다. 전 세계 기준 명목잔액은 총 845조7000억달러로, 직전 조사(632조1000억달러) 대비 33.8%(213조6000억달러) 증가했다.

같은 시점 외환 및 장외파생상품 거래 시장가치는 404억달러였다. 2022년 6월말(677억달러)보다 40.3%(273억달러) 축소됐다. 상품별로는 외환파생상품(329억달러) 시장가치가 직전 조사 대비 46.7%(288억달러) 감소했고, 금리파생상품(74억달러)은 22.7%(14억달러) 늘었다.

세계시장 내 비중은 0.19%로 직전 조사(0.37%)보다 0.18%p 하락했다. 2016년(0.20%), 2019년(0.30%) 때보다도 떨어진 수준이다. 전 세계 기준 시장가치는 21조8000억달러로 2022년 6월말(18조4000억달러) 대비 18.8%(3조5000억달러) 확대됐다.

[e-mail] 김태일 기자