업비트 "변동성 낮은 코인 분산투자 땐 연 71% 수익"…데이터랩 분석 제공

업비트 로우볼 톱5 지수.

(서울=뉴스1) 박현영 블록체인전문기자 = 가상자산(디지털자산) 거래소 업비트가 시장 내 위험 수준을 확인하기 위한 변동성 분석 도구들을 업비트 데이터랩을 통해 제공한다고 12일 밝혔다.

우선 업비트는 변동성 지표를 제공한다. 변동성 지표란 업비트 종합지수의 최근 30일 수익률이 어떻게 움직였는지 보여주는 지표로, 일별 수익률의 표준편차를 연 기준으로 환산해 디지털자산 시장 전반의 변동성을 정량적으로 보여준다.

또한 변동성–수익률 분포 차트는 개별 자산의 위험 대비 성과를 시각화한 차트다. 변동성 대비 수익률이 평균보다 높은 자산은 주황색 점으로 구분 표시해 시장 평균 대비 자산의 상대적 위치를 한눈에 비교할 수 있도록 했다.

이와 함께 변동성 수준이 낮은 자산을 선별하는 '업비트 로우볼 Top5 지수'도 제공하고 있다. 로우볼(Low Volatility) 지수는 업비트 원화 마켓에서 거래 지원 중인 디지털자산 가운데 시가총액 상위 30개 종목의 월 단위 변동성이 가장 낮은 5개 디지털자산을 추출해 구성한 전략 지수다. 매월 2일 오전 9시에 편입 종목 리스트가 공개된다.

투자자는 로우볼 지수를 통해 상대적으로 변동성이 낮은 종목들을 한눈에 확인하고, 안정성을 중시하는 포트폴리오 구성 시 참고 지표로 활용할 수 있다.

2017년 11월부터 올해 11월까지 로우볼 지수의 연평균 수익률은 70.7%로, 시장 수익률인 업비트 종합지수(33.8%)보다 2배 이상 높은 성과를 기록했다. 이는 '위험이 커야 수익이 크다'는 통념과 달리, 변동성이 낮은 자산 중심의 분산 투자 전략이 장기적으로 더 나은 위험 대비 수익을 기대할 수 있는 대안임을 보여준다.

두나무 관계자는 "최근 디지털자산 시장 변동성이 커지면서 위험 수준과 자산 특성을 정량적으로 비교하려는 데이터 수요가 증가하고 있다"며 "앞으로도 데이터 기반 분석 환경을 강화해 이용자의 정보 접근성과 시장 이해도를 높이는 데 집중하겠다"고 말했다.