부실여신 방지 기법 도입 '붐'…市銀,종합관리시스템 속속 개발

부실여신을 막기 위한 은행들의 리스크 관리업무가 대폭 강화되고 있다.

시중은행들은 단순 대출심사에 치중해 온 기존의 여신감리 기능을 완전개편해 미래의 예상손실액까지 엄격히 측정, 반영하는 고도화된 종합리스크관리 시스템을 앞다퉈 도입하고 있다. 일부 은행의 경우 주가, 환율, 금리의 변동과 대출거래처 부도시 은행 수익률에 어떤 결과를 가져오는지를 측정하는 ‘시장위험’(market risk), ‘신용위험’(credit risk) 측정 등 선진 종합수익시스템(RAPM)도 선보이고 있는 상태.

국민은행은 시장리스크 측정시 적용되는 미래 예상손실 개념을 신용리스크에도 반영하는 ‘크레디트 바(Credit Value At Risk) 시스템’(신용위험)을 개발, 종합수익시스템에 한발짝 다가서게 됐다고 지난 8일 밝혔다． 그동안 국내 금융기관들은 신용리스크 산정시 차주의 예상손실만을 반영하고,시장변동에 따른 차주의 위험도 변화는 감안하지 못해 자산리스크 측정 및 대응에 한계가 있었다．

한경섭 리스크관리부 팀장은 “신용위험 평가기법 개발은 국내 금융기관들의 숙원사업이었다”며 “이번 개발로 국민은행은 선진 종합수익시스템 구축기반을 마련하게 됐다”고 말했다．

조흥은행도 지난 5월말부터 ‘종합리스크 시스템 개발팀’을 가동하고 있다．

내년 4월까지 진행될 이번 프로젝트를 통해 조흥은행은 여신은 물론 △유가증권 운영측정 △예산편성 △은행수지 등 은행리스크 종합관리 시스템을 개발할 계획이다．

한빛은행도 ‘리스크관리본부’를 통해 신용이나 시장, 운영 등 경영과정에서 발생할 수 있는 리스크 에 대한 세분화 작업을 벌이고 있다.

하나은행과 한미은행은 IT(정보기술)분야 제휴에 이어 지난 7일 리스크관리 분야에 대한 제휴작업도 추진키로 하고 합의했다．

이밖에 다른 은행들도 리스크 관리의 중요성을 인식, 기존 ‘리스크관리부’를 본부로 확대·개편하는가 하면 별도의 법인으로 독립시키는 등 관련 시스템 개발에 박차를 가하고 있다．

이처럼 은행들이 리스크 관리에 주력하고 있는 것은 막대한 기존부실을 조기에 털고,추가부실을 최소화하기 위해서는 모든 리스크를 종합적으로 관리하는게 급선무라고 판단하고 있기 때문.

조흥은행 고윤주 종합리스크시스템개발팀 과장은 “종합리스크시스템은 각 상품별 리스크를 입체적으로 평가, 은행의 수익을 극대화하는데 초점을 맞추고 있다”며 “본격 가동될 경우 은행수익에 획기적 전기가 마련될 것”으로 말했다.

/ [e-mail] 이영규