금융기관의 리스크관리를 위한 표준시스템이 나왔다.
금융감독원은 26일 금융기관이 보유하고 있는 자산·부채의 리스크규모를 측정할 수 있는 ‘표준방법 시스템’을 한국과학기술원 금융공학연구센터와 공동개발했다고 밝혔다.
이 시스템은 금융기관이 투자하고 있는 채권·주식·외환등의 시가평가액과 잔존만기,환율 등 기초데이터를 입력하면 금리·주식·외환·옵션 등 각 위험요소별로 금융기관의 리스크규모가 자동산출되도록 고안됐다.
이종호 금감원 은행감독국장은 “이번 시스템 개발로 금감원은 은행으로부터 기초데이터를 전송받아 은행별 리스크를 상시 측정하고 이를 감독·검사자료로 활용할 수 있게 됐다”고 말했다.
이국장은 “향후 시장리스크 뿐아니라 신용·유동성 리스크 측정시스템 개발까지 이뤄질 경우 금융기관의 종합리스크 규모를 상시 파악할 수 있는 종합적인 체제를 갖추게 된다”고 덧붙였다.
/ djhwang@fnnews.com 황대진기자
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