“신바젤협약 2006년이후로 늦춰야”

오는 2006년 시행될 예정인 신바젤협약이 적용될 경우 국내은행의 수익성이 크게 악화될 것으로 전망됐다. 한국은행은 이에따라 신협약의 도입시기를 2006년 이후로 늦추고 협약 적용 은행도 리스크 수준을 감안, 단계적으로 적용해야 한다고 주장했다.

한은은 27일 ‘신바젤 자기자본협약 도입이 국내 은행산업에 미치는 영향과 대응방향’이라는 보고서를 통해 이같이 밝히고 특히 은행의 리스크관리 강화로 중소기업 금융이 크게 위축될 것으로 우려했다.

한은은 신협약안의 리스크 항목에 기존 ‘신용리스크’와 ‘시장리스크’ 외에 ‘운영리스크’ 항목이 추가됨으로써 위험가중자산 증대로 국내은행의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 하락할 가능성이 있다고 지적했다. 은행의 BIS비율이 하락할 경우 은행의 자산운용 제약으로 수익성도 저하될 가능성이 크다고 한은은 전망했다.

우리나라의 경우 신바젤협약이 시행되면 은행의 필요자기자본이 4%에서 최고 12%까지 증가하는 것으로 추정되고 있어 그만큼 은행 수익성 제고에도 상당한 어려움이 예상된다.

한은은 또 신바젤협약의 위험가중치 비율이 기업여신에 대해서는 현행(100%)보다 높아진 반면 주택담보대출 등 소매여신은 크게 하락함에 따라 신용도가 낮은 중소기업에 대한 금융지원이 크게 위축될 것으로 내다봤다.

이와 함께 신용등급이 낮은 은행의 외화자금 조달비용이 상승하고 자산유동화증권에 대한 위험가중치 증가로 인해 자산유동화증권 시장이 위축될 가능성이 제기되고 있다.

한은 관계자는 “열위에 있는 국내은행의 현 수준을 감안, 신협약 도입시기를 2006년 이후로 미루고 적용대상 은행 선정도 단계적으로 해야 한다”며 “또 원화 신용파생상품 시장 육성과 투자부적격 등급 채권시장의 활성화가 시급하다”고 말했다.

신바젤협약은 BIS 바젤위원회가 리스크 민감도를 높이기 위해 운영리스크와 감독당국의 점검, 시장규율 등 관련 항목을 대폭 강화해 마련한 협약안으로 올 연말께 구체적 안이 최종 확정될 예정이다.

/ [e-mail] 임대환기자