이는 2008년 신 바젤Ⅱ 도입 시행을 앞두고 은행들이 다음달부터 이같은 내용을 주요 골자로 기본 내부 등급법을 시범 운영한데 따른 것이다.
내부등급법의 기본형은 신 바젤Ⅱ와 BIS 비율 산정시 은행이 보유한 전체 대출자산의 자체 평가모델의 중의 하나로 향후 충당금 적립기준과 금리, 대출한도를 결정하는 중요한 평가방법 기준이다.
따라서 100%의 일률적인 위험가중치 범위가 크게 넓어짐에 따라금융기관의 충당금 적립 규모가 결정되는등 기존의 여신 정책에 일대 변화가 예고되고 있다.
14일 관련업계에 따르면 금융감독원은 당초 외부적격신용평가기관(ECAI)이 등급을 정하는 표준법과 은행이 마련한 자체 신용평가모델을 금감원으로부터 승인받는 기본법중 하나를 신 BIS 비율 산정안으로 채택, 오는 2008년부터 의무적으로 도입토록 권고하고 있다. 금융기관들은 다음달부터 이 안을 시범운영 채비를 마치고 금융당국과 협의에 들어간 것으로 알려져 개인과 기업의 신용도에 따른 새로운 신용대출이 본격 재개될 전망이다.
우선 내부등급법의 기본형 경우 100%로 동일하게 적용되던 개인 위험가중치가 차등화되면 공무원이나 우량 기업집단에 속하는 직장인의 위험가중치가 최저 10%로 떨어질수도 있다.이 경우 적용금리차도 최고 서너배 가량 큰 격차를 보이게 된다. 또 부도율과 손실율에 따라 신용대출 한도가 차별화될 전망이다.다만 ECAI가 메긴 표준법에서는 개인의 위험가중치가 100%에서 75%로 낮아지게 된다.
이어 부도율만을 적용,기업의 내부등급 기본형도 100%로 책정된 위험가중치가 20%,50%, 100%, 150%로 4단계로 구분, 최저 20%까지 낮아질수 있게 된다. 산업전망과 재무상태, CEO능력등으로 신용도가 우수한 20%의 위험가중치를 적용하는 기업의 경우 담보자산이나 보증인이 없이도 원하는 만큼의 운영자금, 시설자금을 대출받게되고 금리 우대혜택도 덤으로 받을수 있게 될 전망이다.
금감원 관계자는 "이처럼 위험가중치가 100%에서 20%로 낮아지면 은행으로서는 충당금 적립비율이 그만큼 낮아지고 나아가 고객에게는 금리 할인혜택과 대출한도를 늘려줄수 있는 폭이 넓어지는 것"이라고 말했다.
담보대출의 경우 현재 추진하고 있는 부동산 정책과 맞물린 특수상황을 고려, 안을 확정하지 못하고 실태 파악중이지만 회수율과 손실율 감안해 지역별, 담보별, 부도율별로 구분하는 위험가중치 기준을 새로 만들 계획이어서 지역에 따른 금리 차별화도 가능할 것으로 보인다.
한편 금융당국은 오는 2008년 신 바젤 2 도입을 위한 각계 전문가로 구성된 TF팀을 발족하고 6월부터 각 은행이 제출한 기본법 시행안에 대한 평가작업을 펼친후 이를 승인해준다는 방침이다
/neths@fnnews.com 현형식기자
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