피치는 24일(현지시간) 블룸버그통신과의 인터뷰를 통해 “자산의 질과 관련된 문제는 정부의 개입이 극히 제한되는 부분”이라며 “이는 유동성 문제보다 훨씬 더 장기적인 위협”이라고 강조했다.
실제로 한국 경제가 ‘아시아 외환위기’사태 이후 10년만에 침체에 직면한 가운데 지난해 은행 이익 규모는 부동산개발 및 조선 업체 등에 대한 대출손실이 급증하며 전년 대비 반토막 수준으로 추락했다. 다만 피치는 “한국 정부가 20조원(약 130억달러) 규모의 ‘은행자본확충펀드’를 설립하고 부실자산을 사들이는 등 적극적으로 노력하고 있어 지난 1997∼98년보다는 나은 상황”이라고 덧붙혔다.
그러나 피치는 “은행자본확충펀드가 곧 은행들의 우선주와 후순위 채권을 매입하는 등 자본보강에 나설 예정이지만 그 효과는 충분하지 않을 것”이라고 우려했다. 특히 기업들의 채무 불이행(디폴트)이 증가하며 무수익여신(NPL) 비율이 최소 2010년 말까지 증가세를 유지할 것으로 전망했다.
이에 피치는 연체율 지난 아시아 외환위기 전에 6%에 달했던 것을 지적하며 현재 1.1% 수준에서 크게 상승할 수 있음을 시사했다.
지난 12개월동안 37% 폭락하며 아시아 통화 가운데 최악의 성적을 기록한 원화 가치도 은행들에게 부담으로 작용하고 있다. 달러대비 환율이 치솟으며 외채의 대부분을 차지하는 달러표시 부채 관련 비용이 급증하고 있기 때문이다.
한국은행에 따르면 현재부터 2009년 말까지 상환해야 하는 은행권의 외채는 모두 245억달러로 이 가운데 104억달러는는 이번달과 다음달에 만기가 도래한다.
한편 일본 도시샤 대학의 시카노 요시아키 교수는 25일 ‘한·일 금융협력 세미나’에서 “일본의 대형 은행들이 한국에 대한 여신에 대해 기본적으로 적극적인 자세를 유지할 것”이라며 확산되고 있는 ‘3월 위기설’과 같은 일본계 자금의 무더기 이탈 사태는 없을 것이라고 분석했다.
/jiyongchae@fnnews.com채지용기자
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