은행 유동성 비상조달 계획 세워야

국내 은행들은 올 4·4분기부터 ‘유동성 리스크 관리기준’에 따라 유동성 위기상황분석(스트레스 테스트)을 실시하고 위기상황을 가정한 비상조달 계획을 수립해 시행해야 한다.

1일 금융감독원은 이 같은 내용의 은행권 유동성(자금흐름) 리스크 관리기준을 도입·시행한다고 밝혔다. 유동성 리스크 관리기준은 국내 금융권의 ‘아킬레스건’인 유동성 리스크의 근본적인 대책이다.

이에 따라 지난해 금융위기에 따른 환율 급등과 글로벌 자금경색으로 유동성 위기를 겪었던 금융권, 즉 은행은 한층 강화된 유동성 리스크 관리기준을 시행하게 됐다.

금감원은 은행이 정기적으로 스트레스 테스트를 실시하고 그 결과를 유동성 리스크 관리 전략, 리스크 허용한도, 비상조달계획 등에 반영토록 했다.

또 위기상황에 대한 단계별 대응조치를 나타내는 비상조달 계획을 수립하고 정기적으로 관리 점검을 받아야 한다.

은행은 유동성 리스크 관리목표, 관리정책 및 내부통제체계 등을 포함하는 유동성 리스크 관리전략을 수립해 이사회에 정기적으로 보고해야 하고 이사회가 이 관리전략을 승인·재검토하도록 했다.

특히 재무상황, 조달능력 등을 반영해 조기경보지표를 운영하고 각종 ‘위기설’의 재발을 막기 위해 특정 통화와 특정 만기에 자금이 집중되지 못하도록 자금조달원을 다변화시키기로 했다.

또 은행은 유동성 관련 비용 및 리스크를 측정해 성과평가 및 신상품 승인절차에 반영해야 한다.

주재성 금감원 은행업서비스본부장은 “그동안 기준안 도입을 위해 실태조사를 실시하고 은행권과 태스크포스를 2차례 운영해 왔다”며 “기존 리스크실태평가(RADARS)와 경영실태평가(CAMELS)에도 유동성 리스크관리 이행실태가 반영될 것”이라고 밝혔다.

/[e-mail] 안대규기자