내년부터 불공정거래를 일삼는 작전세력 적발 기능이 대폭 강화된다.
한국거래소 시장감시위원회는 13일 주식거래 과정에서 수상한 거래와 현저한 가격변동 및 불공정거래 여부를 단번에 파악할 수 있는 ‘신시장감시시스템’을 내년 초부터 본격 가동한다고 밝혔다.
거래소는 기존의 데이터 위주에서 그래픽 위주의 분석툴을 이용한 ‘비주얼 분석시스템’을 개발해 현재 테스트 중에 있다.
이 시스템은 수만건의 숫자 데이터가 나열된 여러개의 컴퓨터 화면을 그래픽으로 통합해 처리함으로써 개별주문, 체결이상거래 및 가격변동 상황 등 불공정거래 여부를 직관적으로 파악할 수 있도록 설계됐다.
통상 작전세력들은 적게는 수십개에서 많게는 수백계좌를 가지고 거래를 하는데 기존에는 데이터 위주로 구성돼 있어 이를 일일이 파악하기가 쉽지 않았지만 내년부터는 그래픽으로 거래 현황이 포착되기 때문에 이상 거래를 적발하기가 보다 용이해진다는 것이다.
거래소 관계자는 “시장감시에 대한 시간 및 정밀도가 크게 향상돼 시장감시가 기존 아날로그 감시기법에서 디지털 그래픽에 의한 시장감시로 전환된다는 것을 의미한다”고 설명했다.
내년부터 바뀌는 시장감시 기능은 크게 △주문 및 체결 재현 △이상거래 분석 △내부자거래 매매양태 적발 △연계계좌 분석 △주문내역 및 체결내역 연동 △주문수량 법칙화 등 6가지로 요약된다.
우선 과거 특정 시점의 주문 및 체결상황이 실시간 그래픽으로 구현돼 이상거래에 대한 포착이 한결 수월해진다. 주식 종목별, 가격대별 주문제출 및 체결상황, 특정 가격대의 주문잔량이 실시간 그래픽으로 구현되는 효과를 볼 수 있게 된 것이다.
이상거래에 대한 분석도 좀더 정밀해진다. 이상한 거래가 발생한 종목의 주문 및 체결에 대해 아이콘으로 이상거래 부분이 표시돼 허수성호가 및 통정·가장거래 등을 쉽게 확인해 예방조치가 가능해지기 때문이다.
특히 공시 및 뉴스 전후의 주가, 거래량, 주문수량의 변화를 그래픽으로 확인해 내부자거래의 매매양태를 적발할 수 있다는 점이 주목할 만하다.
아울러 작전세력의 실제 거래 상황도 정밀하게 포착된다. 시세조정 등 작전세력이 여러 증권사에 계좌를 개설하는 경우 이들을 하나의 그룹으로 묶어 다른 주문과 다른 색상의 그래픽으로 표현해 작전세력의 실제 거래 상황을 기존 수치분석에 비해 쉽게 분석할 수 있도록 했다.
이 밖에 주문내역 및 체결내역을 연동시켜 시간대별로 변화하는 여러개의 화면을 동시에 분석하는 것도 가능해진다. 주문수량을 ‘쎌(Cell)’방식으로 구현해 매도·매수 주문 및 신규·기존 주문을 일정한 법칙에 따라 보여줘 특정 가격대의 신규 주문수량 및 기존 주문의 잔량을 한번에 확인할 수 있다.
거래소측은 이 같은 시장감시 기능 강화에 따라 시장감시시스템(MOSS)의 경쟁력이 제고되고 시장교란 요인에 대한 정밀 분석을 통해 불공정거래 예방 효과가 클 것으로 예상하고 있다.
거래소 관계자는 “이번 시장감시시스템은 개별 주문 및 체결 건별로 그래픽이 구현되기 때문에 기준 일별 또는 일정 기간별로 분석하는 방식에 비해 정밀한 분석이 가능하다”며 “이러한 비주얼 콘텐츠의 확보로 해외 유수의 시장감시시스템과 비교해도 뒤지지 않는 경쟁력을 확보해 향후 신흥시장 지원 및 거래소 정보기술(IT)시스템의 해외 진출에도 기여를 할 것”이라고 기대를 나타냈다.
/ktitk@fnnews.com 김태경기자·공동기획=KRX 한국거래소
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