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KG제로인이 15일 발표한 ESG 평가등급(2016년 9월초 기준)을 보면 국내 주식형펀드 중 '신한BNPP좋은아침희망증권자1[주식]'이 1위를 차지했다. 또 '신한BNPP좋은아침희망소득공제장기증권전환형자[주식]', '신한BNPP해피라이프연금희망증권전환형자1[주식]' 등 신한BNP파리바운용 대표펀드도 10위권에 올랐다.
펀드 ESG 평가등급은 펀드들이 보유한 투자종목의 ESG 수준을 평가한 것이다. 등급은 1등급~5등급으로 분류된다. 1등급은 보유종목의 ESG 평가수준이 가장 높은 그룹을 의미한다.
ESG 평가 등급이 높을 경우 보유종목에서 ESG 관련 위험 발생 가능성이 낮아져 투자 안정성을 기대할 수 있다.
이번 평가는 펀드 내 포트폴리오 중 ESG평가 대상 기업을 50%이상 보유한 주식형 펀드를 운용하는 43개 운용사, 1839개 펀드가 대상이었다.
ESG평가 하위등급은 'KB중소형주포커스증권자(주식)', 'KB퇴직연금배당증권자(주식)', KB연금가치배당증권자(주식)', 'KB밸류포커스증권자(주식)', '메리츠코리아스몰캡증권[주식]' 등 중소형주에 주로 투자하는 펀드들이 자리했다.
유형별 등급 평균 점수는 중소형주의 경우 2013년 10월 이후 평균등급은 4.51로 낮았다. 반면 배당주는 3.8, 일반 액티브 주식 3.1이어서 일반 액티브펀드에서 ESG요소를 더 잘 반영하고 있었다. 특히 사회책임투자(SRI)펀드는 2.3으로 다른 전략의 펀드보다 높은 등급에 위치해 있다.
2015년 기준 ESG 평가등급 상위 10위 펀드의 1년 수익률을 보면 7개 펀드가 주식형 전체 평균인 2.88%를 상회했다. 이 중 5개 펀드는 1년동안 10% 초과 성과를 냈다. 같은기간 코스피 수익률(4.8%)보다 큰 폭의 초과 성과인 것이다.
ESG 등급별로 1년 평균 성과를 보면 1등급 7.12%, 2등급 3.22%, 3등급 -1.25%, 4등급 -4.82%, 5등급 -11.93%였다. 등급이 높을수록 수익률이 높았던 것이다.
lkbms@fnnews.com 임광복 기자
#. ESG는 환경(Environment), 사회책임(Social Responsibility), 지배구조(Governance)를 이른다. 투자대상 기업 선정 시 장기적 성장 관점에서 고려되어야 할 비재무적 요소를 의미한다. 기업의 사회적 책임에 관심이 높아지면서 금융투자업계도 그 중요성이 높아지고 있다.
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