비은행권 거시건전성 관리강화방안 마련
정부가 RP(환매조건부채권)·MMF(머니마켓펀드) 등 비은행 금융사에서 취급하는 그림자금융의 리스크를 관리하기 위한 종합 관리 방안을 마련했다.
RP에 대해선 담보 유형별로 차등화된 최소 헤어컷 수준이 설정되고 MMF에는 안정적인 자산의 편입비율이 30% 이하인 경우 시가평가를 도입키로 했다.
금융위원회는 24일 김용범 금융위 부위원장 주재로 서울정부청사 금융위 대회의실에서 '비은행권 거시건전성 관리 TF' 회의를 열어 이 같은 내용의 비은행권 거시건전성 관리강화방안을 확정했다. 2016년말 기준으로 국내 비은행금융중개 규모는 1800조원으로 2008년 이후 연평균 11.2%씩 증가했다.
우선 RP시장은 RP 차입 비중이 큰 증권사와 자산운용사 대상으로 RP차입 규모에 연동하는 ‘현금성자산 보유비율 규제를 연내 도입한다.
채권대차시장에는 상반기 내 채권차입기관 신용등급에 따라 차입한도를 차등화한다. 주식·회사채 등 주요 담보의 담보인정비율은 85%로 하향조정하고 최저담보비율은 105%로 상향조정하는 한편 특정 담보유형에 편중되지 않도록 CP 담보는 총 담보금액의 15%를 초과하지 않도록 제한한다.
전문투자형 사모펀드(헤지펀드)는 내년부터 위험자산 포지션, 차입 현황 등에 대한 금융유관기관의 정보수집·공유를 확대하고 모니터링을 강화하며, MMF의 경우 2021년 국채·통안채·은행예금 등 상대적으로 안정적인 자산의 편입비율이 30% 이하인 MMF의 기준가격에 시가평가를 도입한다.
비은행 금융회사의 잠재리스크를 줄이는 정책도 추진된다. 2020년 증권사 파생결합증권이 변동성이 높은 기초자산에 과도하게 쏠리는 리스크를 제어할 수 있는 지표(변동성가중자산 비율)를 도입·관리하고, 파생결합증권 위험지표가 과도하게 높은 증권사에 대해 리스크관리 강화 계획 제출 및 공시 요구가 도입된다. 채무보증의 쏠림현상이나 동일인 신용공여도 한도규제도 추진한다.
보험사에 대해선 환헤지 만기가 편중되지 않도록 헤지목적이더라도 잔존만기에 따라 외환익스포져 차감비율을 차등화하고 여신전문금융회사(여전사)는 ‘여전사 유동성리스크 관리 기준’을 신설해 유동성리스크를 관리할 수 있도록 했다. 비은행금융회사 부동산금융은 부동산시장 여건 등을 고려한 부동산 대출 관리를 강화한다.
아울러 금융위원회가 주재하고 기획재정부, 금융감독원 등 금융유관기관, 민간전문가가 참여하는 ‘거시건전성 분석협의회’를 신설, 시스템리스크 공동분석 및 거시건전성 규제 운용을 지원하고, 거시건전성 관리를 위한 정보공유 범위도 비은행권 PF대출 현황 등으로 확대한다. 2014년말까지로 규정된 금융안정기금 운용 시한도 연장할 방침이다. 최근 저금리와 은행권 규제강화로 고수익·고위험의 비은행권 총자산 규모는 2008년 말 1031조원에서 2018년 1·4분기 말 2582조원으로 연평균 9.9% 증가했다.
jiany@fnnews.com 연지안 기자
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