28일 알펜루트자산운용은 "극단적인 최대값을 가정할 때 2월말까지 환매 연기 가능 펀드는 26개 펀드이고 규모는 1817억원"이라며 "이는 개방형 펀드의 외부고객자산이 100% 나온다는 전제로 도출한 숫자로 알펜루트자산운용이 보유한 개방형 펀드 총익스포져를 대상으로 산정한 수치"라고 밝혔다.
알펜루트자산운용은 "당사가 파악한 대량환매청구의 원인은 1월말 L자산운용의 펀드실사결과가 좋지 않을 수 있다는 증권사의 우려와, 당사 펀드 수익증권을 TRS 기초자산으로 보유하고 있는 PBS부서들이 사모펀드 시황 악화로 내부적으로 압박을 받는 상황에서 리스크를 극도로 회피하는 의사 결정에 따른 것"이라고 밝혔다.
이어 "하지만 이번에 환매 연기를 예정하고 있는 펀드는 알펜루트자산운용이 보유한 개방형 펀드로 총 자산대비 19.5% 수준"이라며 "이번 유동성 이슈는 사모펀드 시장 상황 악화에 따른 극단적인 리스크 회피로 인해 발생했지만 우려와는 달리 이번 환매가 연기된 주요 펀드 대부분은 우량한 포트폴리오를 다수 보유하고 있다"고 밝혔다. 또한 "당사 펀드에는 당사 고유 자금과 임직원 자금(447억원)이 고객 자금과 함께 운용될 만큼 우량한 포트폴리오에 자신감을 가지고 있다. 그래서 당사는 펀드의 유동성이 시간이 지남에 따라 수익률의 훼손없이 안정화되고 정상화될 것으로 자신하고 있다"고 밝혔다.
환매 연기에 대한 대응으로는 모든 자산에 대한 자료(회수예상시기, 현재 기준가 및 밸류)를 정리하고 각 펀드별 회수 기간을 정리하여 각 수익자를 개별적으로 찾아 뵙고 설명 드리겠다고 밝혔다.
운용사 측은 "각 자산의 회수예상시기 등에 대해 궁금해 하시는 대중들이 많을 것으로 알고 있습니다. 다만 저희가 투자하는 포트폴리오는 홈페이지 등을 통해 투명하게 공개되나, 자산별 예상시기 등은 고도의 협상과정에 그대로 악용될 여지가 있기 때문에 현재는 수익자 외 대중에게 말씀드리기 곤란한 점 혜량해주달라"고 밝혔다.
또한 "세컨더리펀드 등에 적극적인 자산 매각을 진행하겠지만 절대 낮은 가격에 진행하지 않고, 신규자금 유치를 통한 투자 운용의 정상화를 진행하도록 노력하겠다"며 "환매 연기 이후 자금회수 시 사전 환매 요청과 상관없이 모든 수익자가 동순위에 있다. 개방형 펀드이지만 청산을 목표로 운용될 것"이라고 밝혔다.
또한 라임자산운용 사태와는 환매 연기 배경이 다르다고 강조했다.
운용사 측은 "당사는 현재 메자닌이 주요 포트폴리오를 구성하거나 무역금융에 투자하는 회사가 아니라 벤처기업과 상장기업 등에 주로 투자하는 회사"라며 "현재 당사는 개방형펀드에 사모사채나 메자닌 자산을 거의 보유하고 있지 않으며(전체 AUM대비 최대 7.0%수준) 무역금융이나 부동산 금융 등의 상품은 전혀 다루고 있지 않다"고 밝혔다.
bjw@fnnews.com 배지원 기자
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