[파이낸셜뉴스] 금융감독원이 보험회사의 해외 대체투자 현황을 집중 감독할 방침이다. 투자유형별 위험도를 점검 및 모니터링 하고 올 상반기중엔 '보험회사 대체투자 리스크 관리 모범 규준'도 마련해 시행할 예정이다. 금감원은 22일 이같은 내용을 담은 ‘보험회사 해외 대체투자 현황 및 향후 감독방향’을 공개했다.
금감원에 따르면 지난 2020년 9월 기분 보험회사의 해외 대체투자 규모는 70조 4000억원으로 총자산(1087조원)의 6.5% 수준인 것으로 나타났다. 대체투자는 주로 직접투자가 아닌 펀드 매수 등의 간접 방식이었다.
대체투자 유형은 부동산 관련 투자 24조1000억원(34.2%), 사회간접자본시설(SOC) 20조원(28.4%), 기업 인수 및 구조조종 관련 투자 9조3000억원(13.2%) 등이었다. 투자 대상은 오피스 10조9000억원(15.5%), 발전 및 에너지 8조5000억원(12.1%), 항공기 및 선박 4조9000억원(7.0%), 사모펀드(PEF) 등 인수금융 4조9000억원(7.0%) 등이었다. 특히 오피스·호텔·복합시설 등에 투자하는 해외 부동산 투자(24조1000억원)의 63.4%(15조3000억원)가 미국에 집중돼 있는 것으로 나타났다.
신규 투자는 2018년(15조5000억원) 이후 축소되고 있으며 2020년 중에는 6조6000억원으로 코로나19 영향 등으로 감소했다.
금감원은 경영실태평가 대체투자 관련 점검기준을 강화하고, 투자유형별 위험도에 따라 건전성 감독을 차별화할 예정이다. 부동산과 SOC등은 투자한 모든 건에 대해 보험회사 자체점검을 요구하고 이상징후 자산 관련 관리계획을 마련토록 지도중이다. 항공 및 선박 등은 투자비중이 높은 보험회사의 투자 건별 세부 현황을 파악하고 관리현황을 집중점검중이다. 유동화 투자 부문에선 상대적 리스크가 큰 대출채권담보부증권(CLO), 부채담보부증권(CDO) 투자 기초자산 신용 등급 변동을 점검했고, 향후 지속적으로 모니터링 할 예정이다. 기업투자와 지수연계 부문 등은 위험성이 낮아 지속 모니터링 할 예정이다.
금감원은 올 상반기 안에 해외 대체 투자에 중점을 둔 ‘보험회사 대체투자 리스크 관리 모범 규준’을 마련해 시행하고, 현지실사, 고위험 대체투자 등에 대한 심의절차 가이드라인을 구체화할 예정이다. 이밖에 대체투자 건전성 평가와 점강을 강화하고 취약회사 집중 관리와 모니터링을 강화할 예정이다.
ksh@fnnews.com 김성환 기자
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