“테슬라 주가 족집게?” 크레프트테크놀로지스 AI 전략 화제

2월초 테슬라 주가 사상 최대치일 때 수익거둬, 이후 매도 
쿼터백운용 공모펀드에 크레프트의 AI전략 ETF편입 성과도 ↑

[파이낸셜뉴스] 테슬라의 주가 추이를 미리 예측하고 올해 2월 초부터 테슬라 주식을 전량 매도한 인공지능(AI) 기반 ETF가 주목받고 있다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 ETF(상장지수펀드)로, 티커명은 AMOM이다. AMOM의 AI 기술은 크래프트테크놀로지스라는 국내 토종 스타트업에서 시작됐다.

15일 크래프트테크놀로지에 따르면, 이 회사 AMOM은 8월 말 테슬라 주식을 모두 매각했고 테슬라는 9월(-14%)과 10월(-10%)에 저조한 결과를 보였다. 또한 AMOM은 11월부터 다시 테슬라를 매수했으며, 1월까지 매수세를 이어갔다. 이때 AMOM 내 테슬라 주식은 전체 포트폴리오의 6.7%로 매우 높은 비중을 차지했다.

AMOM은 2월 초 테슬라 주가가 사상 최고치를 기록했을 때, 다시 보유했던 테슬라를 모두 매각했다.

그리고 이번달 리밸런싱을 통해 AMOM은 테슬라(TSLA)를 다시 포트폴리오에 넣었다. 현재 최대 보유 종목은 페이스북(FB), 아마존(AMZN), 그리고 테슬라(TSLA) 순이다. 위 종목들은 1분기 실적 발표에서 모두 어닝 서프라이즈를 기록했던 종목들이다. 물론 비트코인 매각으로 인해 테슬라가 잠시 주춤했지만 AMOM이 바라보는 5월의 테슬라는 지난달과 비교했을 때 사뭇 다른 듯 싶다.

한편 AMOM은 인공지능 모델을 활용한 ETF로, 미국 주식 중에서 모멘텀이 좋은 50 종목을 인공지능으로 선정한다. 대표적으로 유사한 전략을 사용하는 SPMO(Invesco S&P500 Momentum ETF (Beta ETF))대비 안정적인 성과를 내오고 있다. 2019년 5월 21일 뉴욕증권거래소에 상장된 이후 올해 4월 30일까지 AMOM은 SPMO(S&P 500 모멘텀 지수)대비 38.1%p 높은 성과를 거두며 총 83.6%의 수익률을 기록했다.

이 같은 크래프트 AI ETF의 가능성을 미리 알아보고 손을 잡은 기업이 있다. 바로 쿼터백자산운용이다.

실제 쿼터백은 크래프트의 AI ETF(NYSE: QRFT, AMOM, HDIV, NVQ)를 작년 7월부터 키움쿼터백 공모펀드 등 실제 펀드에 편입시켰다.

EMP 전문 로보어드바이저인 쿼터백은 크래프트의 ETF군이 iShares, Vanguard 등 기존 대형사가 운용하는 ETF와 비교해서도 오히려 우월한 성과를 기록하고 있어 적극적으로 편입할 경우 펀드 전체 수익률 상 유리할 것으로 분석했다.

쿼터백자산운용의 심현수 CIO는 “쿼터백은 QRFT에 이어 AMOM 등 ETF를 적극적으로 편입하고 있다”며 “해당 ETF들이 실제 양호한 성과를 거두며 성과 제고에 도움이 되고 있다”고 언급했다.

한편 크래프트의 ETF를 적극적으로 활용한 키움쿼터백 글로벌EMP로보어드바이저(주식-재간접형) 펀드의 경우 2020년 7월 이후 올해 4월 말까지 누적 성과 33.14%를 기록하며, MSCI ACWI (글로벌 주식종합지수) 대비 2.62%p 뛰어난 성과를 기록하고 있다.

[e-mail] 김경아 기자