11일 금융투자협회가 발표한 ‘2021년 장외채권시장 동향’에 따르면 지난해말 기준 외국인의 국내 채권보유 잔고는 214조1000억원으로 집계됐다. 이는 전년(150조1000억원) 대비 64조원(42.6%) 증가한 규모로, 앞서 지난달 23일엔 214조6000억원을 달성하며 사상 최고치를 경신하기도 했다.
외국인은 지난해 국채 63조7000억원, 통안채 41조원, 은행채 13조8000억원 등 총 119조6000억원 규모로 채권에 순투자했다.
금투협 관계자는 “우수한 국가 신용등급 대비 높은 금리 수준과 재정 거래 유인 등이 주효했던 것으로 풀이된다”고 설명했다.
지난해 국내 채권금리는 한국은행 금융통화위원회의 선제적인 기준금리 인상 등에 따라 큰 폭으로 상승했고, 장단기 스프레드(국고채 10년물과 3년물의 금리차)는 축소됐다.
국고채 3년물 금리는 12월말 기준 1.798%로 해를 마무리했다. 이는 앞서 6월말(1.448%)보다 35bp(1bp=0.01%포인트), 전년 말 대비로는 82.2bp 오른 수치다. 국고채 스프레드는 지난해 12월말 45bp로 집계되며 6월말(64bp), 2020년말(74bp) 대비 줄어들었다.
미국 국채 10년물 금리는 지난해 6월 1.467%에서 9월 1.485%로 올랐다가 그해 말 1.511%로 뛰었다.
금투협 관계자는 “상반기 채권금리는 미국 등 글로벌 금리 상승, 4차 재난지원금 관련 물량 우려, 한은의 연내 금리 인상 시사 발언 등으로 큰 폭 상승했다”며 “하반기에는 전 세계적 인플레이션 우려와 한은의 금융 불균형 완화를 위한 2차례 선세적인 기준금리 인상, 외국인의 국채선물 순매도 등에도 본격 금리 상승기에 돌입하며 상승폭을 넓혔다”고 설명했다.
발행 부문을 살펴보면 2021년 채권 발행규모는 829조원을 기록했다. 이는 전년(844조3000억원) 대비 15조3000억원(1.8%) 감소한 규모로, 기준금리 인상으로 정부 및 특수기관의 자금조달이 줄어들면서 통안증권, 특수채 및 국채 발행이 감소한 데 따른 결과로 보인다.
실제 국채는 적자국채 증가에 따라 120조4000억원 순발행되었으나 총 발행은 전년 대비 9조6000억원(4.0%) 감소한 228조4000억원으로 집계됐다. 통안채도 수요기반 위축에 따라 같은 기간 18조7000억원(13.0%) 줄어든 125조4000억원을 기록했다.
반면 회사채는 A등급 기업들의 자금 조달과 투자 수요가 증가하면서 전년 대비 6조2000억원(6.4%) 증가한 104조원 규모로 발행됐다.
환경·사회·지배구조(ESG) 채권은 기업의 저탄소산업 전환을 위한 녹채채권 및 지속가능채권 발행 증가에 따라 전년 대비 24조원 증가한 87조2000억원 발행됐다.
장외 채권 거래량은 발행규모 감소 등으로 전년 대비 114조3000억원(2.1%) 감소한 5314조2000억원, 일평균 거래액는 5000억원 줄어든 21조4000억원이었다.
양도성예금증서(CD) 총 발행금액은 은행의 자금수요 증가 등에 따라 전년 대비 8조9000억원(37.3%) 불어난 32조8000억원을 기록했다.
taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
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