(서울=뉴스1) 이기림 기자 = 한국투자신탁운용은 러시아 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 'ACE 러시아MSCI(합성) ETF'가 상장폐지된다고 23일 밝혔다.
모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 러시아 관련 지수 산출을 3월1일부로 중단함에 따른 것으로, 3월2일 상장폐지가 결정되고 실제 효력 발생일은 내년이 될 예정이다.
한투운용은 "상장폐지 결정일과 상장폐지 효력 발생일이 분리되는 것은 국내에서 처음 있는 일"이라며 "한국투자신탁운용과 한국거래소가 ACE 러시아MSCI(합성) ETF 상장폐지와 관련해 투자자 보호를 최우선으로 삼았기에 가능했다"고 밝혔다.
ACE 러시아MSCI(합성) ETF는 스와프(정해진 시점에 약정한 수익률을 제공하기로 하는 장외파생상품) 계약을 통해 운용되는 합성형 ETF다. 거래상대방이 되는 증권사와의 스와프 계약을 통해 지수 성과를 추종하는 방식으로 운용됐다.
그러나 지난해 ACE 러시아MSCI(합성) ETF의 스와프 계약 거래 상대방이 주로 활용하던 헤지(위험회피) 자산인 'iShares MSCI Russia ETF(ERUS)'의 청산 결정으로 스와프 계약 조기종결 사유가 발생했다.
한투운용은 ERUS 상장폐지 시점까지 펀드를 유지해야 청산대금을 투자자에게 추가 지급할 수 있다는 이유로 투자자 보호를 위해 거래상대방과의 스와프 계약을 연장해왔다.
스와프 거래 상대방이 보유 중인 ERUS에서 향후 수령 가능한 잠재 청산대금을 ACE 러시아MSCI(합성) ETF 스와프 정산대금에 반영할 수 있기 위한 조치다.
한투운용은 ACE 러시아MSCI(합성) ETF의 상장폐지가 불가피함에 따라 3월3일 펀드 내 현금성 자산을 투자자에게 지급할 예정이다. 분배 규모는 1좌당 480원 수준(비과세)이며, 펀드 내 잔여 원금은 ERUS 청산대금과 펀드 해지 시 함께 분배된다.
한투운용 관계자는 "러시아∙우크라이나 전쟁에 따른 러시아 주식시장 위험과 MSCI의 러시아 관련 지수 산출 방식 변경 등으로 인해 지난해 초부터 ACE 러시아MSCI(합성) ETF는 상장폐지 위험이 발생했다"며 "극단적인 상황에서도 투자자 보호를 최우선 가치로 정하고 다양한 협의를 진행한 끝에 해당 ETF의 상장폐지 효력발생일을 상장폐지 결정일과 분리했다"고 밝혔다.
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