'최신기업으로 2분기 내 경제 예측' 한은 단기 경제전망 모형 '프리즘Now' 개발

BIS 등에서도 상당히 선진화된 전망 모형 시스템으로 평가

한국은행 제공 /사진=뉴스1

[파이낸셜뉴스] 한국은행은 빅데이터와 머신러닝 등 최신 기법을 반영해 2분기 이내의 경제를 예측하는 단기전망 모형시스템인 '프리즘Now'를 개발했다고 19일 밝혔다. 이번 경제 모형은 이창용 한은 총재의 지시에 따라 경제 전망과 정책 분석 능력 제고를 위해 지난 3월 신설된 '경제모형실'에서 개발한 첫 경제 전망 모델이다.

'프리즘Now'는 경제 여건별로 전망에 중요한 경제 변수가 달라지는 점에 착안해 서로 다른 강점을 갖는 다수의 기초모형을 구축하고, 이들 모형의 융합을 통해 최종 예측치를 산출한다. 주요 거시변수에 의존하는 전통적 계량모형과 뉴스 등 비정형 정보를 반영하는 빅데이터 모형, 머신러닝 모형 등 총 198개 변수를 고려한 13개 기초 모형의 예측 결과를 융합하도록 고안됐다.

한은이 '프리즘Now'를 내부 테스트한 결과 개별 모형이나 다른 모형 합성 방식에 비해 우수한 예측 성능을 보이는 것으로 나타났다.

특히 코로나19 전후 및 최근 발생한 우크라이나 사태, 이스라엘·하마스 사태 등 국내외 경제 불확실성이 크게 확대된 상황에서도 '프리즘Now'는 상당히 안정적인 전망력을 시현했다.

개발을 주도한 서범석 경제모형실 거시모형팀 과장은 "개별 모형의 특성상 경제 여건별로 각 모형의 전망력이 다르게 나타나는 여건하에서,'프리즘 Now'가 개별 모형에서 산출된 전망치들을 효과적으로 융합하고 있다"고 평가했다.

이 모형은 대규모 정보 입수 및 다수의 모형 추정 과정을 자동화해 전망 부담을 상당폭 경감하는 등 전망 업무 효율화 제고 차원에서도 상당한 개선이 있는 것으로 나타났다.

한은은 "'프리즘Now'가 2분기 이내 단기 경제전망 판단에 유용한 정보를 제공하는 모형으로 이를 통해 경제전망을 개선하는데 크게 기여할 것"이라고 기대했다.

경제모형실은 이번 모형 이외에도 중기 전망 시 핵심모형으로 활용될 FRB/US 타입의 대규모 모형도 개발을 진행 중이다.

향후 나우캐스팅 분야를 포함해 모형시스템 개선을 위한 국제적 네트워크의 확대 등을 통해 주요국과의 경제모형 협력을 지속적으로 강화해 나갈 예정이다.

서 과장은 "이번 연구 결과를 국제결제은행(BIS), 유럽중앙은행(ECB) 등에도 공유한 결과 상당히 선진화된 전망 모형 시스템으로 평가받았다"면서 "앞으로 주요국과의 모형개발 관련 협업을 증대할 계획"이라고 말했다.

[e-mail] 서혜진 기자