‘한국투자TDF알아서ETF포커스’ 시리즈
19일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’ 시리즈의 순자산액(18일 기준)은 5345억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 654.94% 성장한 수치다.
설정액도 3729억원으로, 연초 이후 1000억원 이상 늘었다. 이 중 2060 빈티지 설정액은 1206억원으로 올해 들어서만 363억원 증가해 국내 전체 동일 빈티지 중 가장 높은 유입액을 기록했다.
출시 이후 꾸준한 성과 제공이 주요했던 것으로 풀이된다. 지난 18일 기준 해당 시리즈(퇴직연금 온라인 클래스 기준) 최근 1년 수익률은 17.68~24.33%로 형성됐다. 전체 빈티지에서 각 1위를 차지했다.
해당 펀드 시리즈는 국내 투자자를 위한 핵심 투자 철학인 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용된다. LTCMA는 40년 이상 글로벌 경기 사이클을 분석한 결과로, 최적의 자산배분 포트폴리오 구성에 필요한 자산군별 기대수익률과 변동성, 자산군 간 상관계수를 결정한다.
또 크로스 매칭 전략을 바탕으로 미국 성장주와 국내 채권에 주로 투자하는 자산배분 방식 적용되며, 환노출 방식을 택한다. 특히 글로벌 위험자산과 상관계수가 낮은 금과 국내 채권 편입 비중을 확대했다.
상장지수펀드(ETF)에 집중 투자하며 낮은 위험·회전율·비용을 목표로 연금 투자에 중요한 복리 수익률 개선에도 초점을 맞추고 있다. 국내 유일 2080 빈티지인 한국투자TDF알아서골드2080은 퇴직연금 온라인 클래스 기준 최근 6개월 수익률 17.89%를 기록했다.
투자 위험 대비 수익률인 샤프지수는 1년 기준 2.00~2.17이었다. 역시 전 빈티지에서 1위에 올랐다. 해당 지표는 수치가 높을수록 변동성이 낮다.
박희운 한투운용 솔루션본부 전무는 “LTCMA, 글라이드패스 등 합리적인 자산 배분 프로세스를 자체 구축해 위험 조정 수익률을 끊임없이 증진시키는 방향으로 운용했다”며 “투자 시점에 대한 불확실성을 낮추고, 우수한 성과를 얻을 수 있었다”고 설명했다. 박 전무는 이어 “TDF는 연금투자에 적합한 투자 상품으로 장기 투자 시 복리효과를 기대할 수 있다”며 “그만큼 수익률과 샤프지수를 비교해야 한다”고 덧붙였다.
taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
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