국내 최초 'AI기반 자동매매 프로그램' 활용 주식형 펀드 첫선

AI분석과 애널리스트 데이터 결합 시너지 '눈길'
백테스트 결과 지난해 국내증시 하락에서도 39% 수익률

리서치알음 제공.

[파이낸셜뉴스] AI(인공지능)기반의 자동매매 프로그램을 활용한 주식형 액티브 펀드가 국내 최초로 출시된다.

14일 DB금융투자는 AI 자동매매 프로그램을 활용한 ‘RanksTrade’ 펀드의 출시를 승인하고, 판매를 시작한다고 밝혔다. 해당 펀드는 앤도버자산운용이 운용하며, 리서치알음에서 자체 개발한 AI 기반 종목 추천 시스템이 활용된다.

RanksTrade 펀드는 AI 분석 기술과 애널리스트들의 데이터를 결합해 빠르게 변화하는 금융시장에서 최적화된 투자 전략을 제공하는 것이 핵심이다.

가장 먼저 매일 오전 주식시장이 시작되기 전, RanksTrade의 AI 시스템은 당일 발간된 보고서들 가운데 과거 높은 영향력을 발휘했던 애널리스트들의 보고서를 선별한다.

이는 리서치알음이 지난 2020년 특허 출원한 ‘애널리스트 리포트에 기반한 주식종목 추천방법’을 활용하는 것으로, 지난 5년간 주식시장에 공식 발간된 보고서 13만여건을 DB로 구축해 애널리스트들의 보고서 발간 이후 장단기 수익률을 데이터화한 것이다.

해당 데이터를 바탕으로 학습된 AI 모델은, 각 종목의 기대수익률과 손실감내율을 분석해 펀드 운용을 서포트 한다.

기존에는 애널리스트들이 펀드매니저들에게 세미나를 하거나 동반 탐방을 하는 등의 마케팅 활동에 의존해 매매 주문을 유도하는 방식이었으나, RanksTrade 펀드는 AI가 채택한 보고서를 작성한 애널리스트의 증권사 법인 브로커리지를 통해 매매 주문이 자동 전달된다.

이에 따라 별도의 영업 압박이 없기 때문에 애널리스트들은 오롯이 시장 분석과 리서치에 집중할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대된다.

DB금융투자는 “기존 펀드의 운용방식과는 차별화된 시스템을 적용해 리스크를 최소화하면서도 안정적인 수익을 추구하는 구조를 갖출 것”이라고 설명했다.

특히 HFT(High Frequency Trading, 고빈도 매매) 전략의 특성을 일부 활용하면서도 기존의 초단기, 초고빈도 매매 방식과는 차별화된 접근 방식을 적용한다. 과도하게 빈번한 매매보다는 종목별로 2~3%의 수익률을 추구하는 전략으로 수익을 쌓아간다는 전략이다.

이와 함께 오버나잇 포지션을 최소화해 장 마감 이후 발생할 수 있는 예측 불가능한 리스크를 줄이는 동시에 시장 상황에 따라 최적의 매매 빈도를 조성할 수 있도록 설계됐다.

한편 RanksTrade 펀드는 지난해 1월 1일부터 12월 말까지의 백테스팅 결과, 국내 증시가 큰 폭의 하락세를 보이는 동안에도 39%의 백테스팅 수익률을 기록하며 변동성이 큰 시장에서도 효과적인 투자전략임을 입증했다.

최성환 리서치알음 대표는 “이번 DB금융투자의 펀드 판매 승인은 AI 기반 투자 모델이 전통적인 금융시장에서도 실질적인 가치를 인정받았다는 의미를 갖는다”며 “앞으로 보다 많은 투자자들이 AI 기반 투자전략을 경험할 수 있도록 할 것”이라고 강조했다.

[e-mail] 김경아 기자