5일 나이스신용평가에 따르면 지난해 증권사 27곳이 쌓은 대손충당금 규모는 2조7694억원으로 집계됐다. 지난 2023년 대손충당금 1조9875억원과 비교한면 39.3%(7819억원) 증가한 규모다. 2022년 기준 1조1680억원 대비로는 1조6000억원 넘게 늘어났다.
건설부동산업 침체에 따른 부동산 PF 사업 부실화로 관련 대출 회수 가능성이 낮아진 곳이 늘었기 때문이다. 부동산 PF 유의 및 부실우려 사업장 익스포저(위험노출액)는 증권사가 3조4000억원으로 상호금융(9조2000억원), 저축은행(3조2000억원) 다음으로 많다.
증권업계 평균 고정이하자산비율도 2022년 2.6% 수준에서 2023년 5.1%, 2024년 7.8%로 껑충 뛰었다. 금융사는 보유 여신을 자산건전성에 따라 5단계로 분류해 관리하고 있다. 자산건전성이 가장 양호한 상태인 정상에서부터 회수가 어려운 정도에 따라 단계적으로 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등으로 분류한다. 이중 고정, 회수의문, 및 추정손실로 분류된 여신의 합계액을 총여신으로 나눈 비율을 고정이하여신비율로, 금융사의 건전성을 가늠하는 핵심 지표가 된다.
고정이하자산비율을 살펴보면 대형사에 비해 중소형 증권사들의 고정이하 여신비율이 높았다. 대형사 고정이하여신비율을 살펴보면
미래에셋증권 1.6%, 한국투자증권 2.6%, NH투자증권 1.6%, 삼성증권 5.6%, KB증권 0.8% 수준으로 1~5% 안팎이다. 중소형사 중에서 부국증권이 24.8%로 가장 높았고 BNK투자증권이 22.0%이 그 다음이었다. 이 외에도 iM증권 19.6%, SK증권 18.3%, 현대차증권 11.7%, 유진투자증권 11.0%, 교보증권 10.6%, DB금융투자 10.2%, 다올투자증권 10.0% 신한투자증권 8.5%, 한화투자증권 7.8% 순으로 높았다.
증권사의 기업 성과를 보여주는 자기자본이익률(ROE)도 급감했다. ROE는 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표로, 당기순이익 값을 자본 값으로 나눠 구한다.
증권사 27곳의 ROE도 2023년 5.8%에서 2024년 5.2%로 떨어졌다. ROE가 최고였던 2021년 13.0% 대비로는 절반도 안되는 수준으로 떨어졌다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자
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