내년 1월 2일부터 시행...대출채권 ‘사전 수취’ 실시
은행 유동성 위기 발생 시 재빨리 자금 공급 가능
연말까지 IT 시스템 점검 등 마무리, 이후 모의훈련 등 진행
은행 유동성 위기 발생 시 재빨리 자금 공급 가능
연말까지 IT 시스템 점검 등 마무리, 이후 모의훈련 등 진행
14일 한은 금통위에 따르면 2026년 1월 2일부터 은행 보유 대출채권을 담보로 쓰는 ‘긴급여신 지원체계’가 시행된다. 이를 위해 금통위는 지난 11일 회의에서 ‘한국은행의 금융기관 대출채권을 담보로 하는 긴급여신에 관한 규정’의 제정을 의결했다.
현행 한은법 제65조(긴급여신)에 근거한 것으로, 금통위가 임시적격성을 부여하면 금융기관에 대한 긴급여신의 적격 담보로 대출채권을 활용할 수 있다.
이는 금융의 디지털 전환 가속화 등으로 급격한 유동성 위험이 발생할 여지가 커진 데 따른 대응이다. 실제 지난 2023년 미국 실리콘밸리은행(SVB)에선 SNS 등을 통한 불안심리 확산으로 이틀 만에 예금 85%가, 영국법인에서도 하루 만에 예금 30%가 이탈했다.
이에 한은은 중앙은행이 대출제도의 유동성 안전판 역할을 강화해야 한다는 인식에 따라 이번 조치를 취하게 됐다. 지난 2023년 7월 상시대출제도에 따른 자금조정대출 담보가 되는 적격 시장성증권 범위를 기존 국공채에 더해 ‘AA- 등급’ 이상 회사채까지 넓힌 데 이은 추가적 움직임이다.
봉관수 한은 통화정책국 신용정책부 부장은 “1차적으로는 채권 같은 시장성증권을 담보로 대출을 집행하겠지만 유사 시 비시장성 자산인 대출채권을 담보로도 유동성을 지원할 통로를 열어둔 것”이라고 말했다.
구체적으로는 은행이 가진 자산 중 비중이 가장 큰 대출채권(6월말 기준 총자산 중 비중 69.8%)을 ‘사전 수취(Pre-positioning)’ 하겠다는 것이다. 은행이 급작스런 유동성 부족 상황에 봉착했을 때 재빨리 자금을 공급하기 위해 내년부터 대출채권 정보에 대한 적격요건 심사, 담보인정가액 산정 등을 통해 담보 활용 절차를 사전에 상당 부분 완료해두는 게 핵심이다.
김범서 한은 통화정책국 여신담보기획팀 팀장은 “대출채권은 시장성증권과 달리 담보 활용을 위한 정보 수취, 적격성 심사, 담보인정비율 산정 등의 절차가 복잡하고 오랜 시간이 소요되므로 미리 마무리해두는 게 중요하다”고 설명했다.
미 연방준비제도(Fed), 영란은행, 일본은행 등은 이미 이 방식을 채택하고 있고 국제결제은행(BIS) 등 국제기구도 고강도 유동성 리스크에 대한 효과적 대응을 위해선 해당 제도가 필수적이라고 평가하고 있다.
유동성 지원이 필요한 상황인지 여부는 금통위가 판단한다. 금융기관이 자금조달·운용 불균형 등으로 유동성이 약화되거나, 전산장애 탓에 지급자금의 일시적 부족이 발생하는 경우 등이 이에 해당한다. 긴급여신 대상기관, 대출한도, 금리, 기간 등 구체적 사항 역시 금통위 의결로 정해진다.
적격 대출채권은 법인기업 부동산담보대출(주택담보대출 제외) 및 신용대출로서 차주의 신용등급이 ‘BBB-’ 이상이거나 예상부도확률이 1.0% 이내인 경우로 한정한다. 다만 그 범위는 향후 운영 경험을 쌓아가면서 점차 확대할 계획이다.
김 팀장은 “상호연계 위험 방지를 위해 금융사 및 특수관계자(대주주·자회사·계열사)에 대한 대출채권은 그 대상에서 제외하고, 신용위험을 고려해 선순위대출만을 인정한다”며 “만일 긴급여신이 이뤄진다면 신용대출채권의 경우 금통위 의결 후 2~3영업일, 부동산담보대출채권은 부기등기를 해야 담보권을 확보할 수 있어 5~7영업일 정도 걸릴 것”이라고 짚었다.
한은은 해당 창구가 시장성증권을 담보로 한 대출에 비해 금융기관 유동성 비율 제고에 유리할 것으로 보고 있다. 대출 실행 시 시장성증권 담보의 경우 금융기관의 유동성커버리지비율(LCR)이 비슷한 수준을 유지하지만 대출채권 담보는 이 지표가 개선되기 때문이다.
한은은 연말까지 금융기관과의 정보기술(IT) 시스템 테스트 등 사전 준비를 마친다. 이후 대출채권 관리방안 정교화, 모의훈련 등도 실시할 방침이다.
taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
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