금감원, 10대 종투사에 “부동산PF 부실 정리 속도내라”…현장점검 예고

서재완 부원장보, CFO·CRO 간담회 “수익 매몰돼 리스크 소홀 안돼”

‘기업신용공여 모범규준’ 마련 예정, 해외자산 손실 적시 반영 당부

10개 종합금융투자사업자(종투사) 현황. 금융위원회 제공

[파이낸셜뉴스] 금융감독원이 10개 종합금융투자사업자(종투사)에 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여신의 조속한 채권 상각을 통한 익스포저(위험노출액) 감축을 강력히 주문했다. 금감원은 향후 현장점검을 통해 부실채권 감축 이행현황을 엄정히 관리한다는 방침이다. 또한 최근 중동 사태 등 대외 변동성 확대에 대비해 유동성 관리 체계를 고도화하고, 고위험 상품에 대한 투자자 보호 강화를 촉구했다.

금감원은 17일 서울 여의도 금융투자협회에서 10개 종투사 최고재무책임자(CFO) 및 최고리스크관리책임자(CRO)와 간담회를 개최하고 리스크 현안을 논의했다.

서재완 금감원 부원장보는 모두발언을 통해 “수익추구에만 매몰돼 리스크 관리를 소홀히 하는 일이 없어야 한다”면서 “내재된 위험요인을 면밀히 살피고 선제적으로 대비해야 할 때”라고 강조했다.

가장 강도 높은 주문은 부동산 PF 부실 정리 분야에서 나왔다. 금감원은 정리가 부진한 부실 여신에 대해 적극적인 채권 상각 등을 통해 익스포저를 줄일 것을 독려했다. 또한 향후 현장점검 등을 통해 이행 현황을 직접 확인하겠다는 계획도 밝혔다. 글로벌 부동산의 경기 회복 지연으로 우려가 커진 해외 투자자산에 대해서도 부실 징후를 조기에 식별하고 예상 손실을 재무제표에 적시 반영할 것을 당부했다.

유동성 관리 체계의 정비도 주요 과제로 다뤄졌다. 금감원은 발행어음과 종합투자계좌(IMA) 조달 규모가 커짐에 따라 조달과 운용 간 만기 불일치 리스크가 있다고 진단했다. 이에 대해 유동성 관리 체계를 고도화할 것을 강조하며, 금감원 차원에서도 유동성 제도 개선을 추진할 계획이라고 밝혔다.

당국은 증권사들의 기업 대출 규모가 빠르게 증가하는 상황에 맞춰 ‘기업신용공여 관련 모범규준’ 마련도 공식화했다. 이는 종투사의 기업 대출 심사 역량과 내부통제 체계를 정비하기 위한 조치다. 아울러 주가연계증권(ELS) 마진콜 관련 유동성 리스크 관리 체계를 점검하고, 고위험 상품 판매 시 불완전판매가 발생하지 않도록 내부통제를 강화할 것을 촉구했다.

간담회에 참석한 종투사 CFO·CRO들은 최근 시장 불확실성이 전방위로 고조되고 있다는 점에 인식을 같이했다. 또한 과거 리스크 관리 실패 사례를 반면교사로 삼아 금융시장 안정을 위한 공동 대응 방안을 모색하겠다고 답변했다.

금감원 관계자는 “종투사를 포함한 증권사의 건전성과 유동성 리스크를 지속적으로 점검할 것”이라며 “잠재적 위험요인을 적극 발굴해 돌발적인 시장 충격에 빈틈없이 대응할 계획”이라고 말했다.

[e-mail] 김미희 기자