9일 EY한영이 국제금융협회(IIF)와 공동으로 실시한 '제 15회 글로벌 은행 리스크 관리 설문조사'에 따르면 은행권의 최우선 리스크는 신용 리스크라는 답변이 응답자의 62%에 해당했다. 이번 조사는 전 세계 31개국 101개 은행 최고리스크책임자(CRO)를 대상으로 진행됐다.
보고서는 "금리 변동에 따른 자산건전성 악화 우려와 비은행권과의 경쟁 심화가 주요 배경"이라고 설명했다.
사이버 보안 및 IT 리스크는 86%로 여전히 가장 높은 비중을 차지하며 핵심 리스크 지위를 유지했다. 금융범죄 리스크는 전년 대비 23%에서 43%로, 디지털 금융사기 리스크는 23%에서 59%로 각각 상승해 기술 기반 리스크의 확산세도 뚜렷했다.
사모대출(Private Credit) 시장의 급성장은 리스크 관리의 복잡성을 높이는 요인으로 지목됐다. 응답자의 37%는 익스포저 분석이 어려워졌다고 답했으며, 26%는 신용 및 거래상대방 리스크 집중도가 높아졌다고 평가했다. 이에 따라 다수 은행은 익스포저 한도를 재검토하고 비은행 금융기관에 대한 시나리오 분석을 강화하고 있는 것으로 나타났다.
디지털 자산 관련 리스크 역시 확대되고 있다. 사이버 보안(83%)과 금융범죄(78%)가 주요 위험요인으로 지목됐지만, 60%의 은행은 관련 전략을 보유하지 않은 것으로 조사됐다. 현재는 고객 익스포저 관리(29%)와 디지털 자산 서비스(16%) 중심으로 대응이 이뤄지고 있다.
기술 도입 측면에서는 리스크 관리 부문의 인공지능(AI) 활용이 여전히 초기 단계에 머물러 있는 것으로 나타났다. 응답자의 72%가 AI 도입 수준을 '초기 단계'로 평가했다.
리스크 조직의 구조 변화도 감지된다. 응답자의 71%는 기술·데이터·AI 역량을 핵심 경쟁력으로 꼽았으며, 64%는 수작업 업무 자동화를 추진하고 있다. 55%는 사람과 AI가 결합된 하이브리드 역할이 확대될 것으로 전망했다.
반면 인력 측면에서는 축소 가능성이 제기됐다. 향후 3년 내 리스크 조직 규모가 줄어들 것이라는 응답은 30%로 전년(16%) 대비 크게 증가했다. 채용 확대 전망 역시 68%에서 49%로 낮아졌다.
안효빈 EY한영 금융사업부문 파트너는 "전통적 신용 리스크의 재부상과 사이버·금융범죄 등 기술 기반 리스크 확산이 동시에 진행되면서 리스크 관리 패러다임이 변화하고 있다"며 "데이터와 AI 기반 대응 역량을 확보하는 것이 향후 경쟁력의 핵심이 될 것"이라고 말했다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자
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