당국 "바젤 III 못 지키면 국내 은행 신인도 영향"
[파이낸셜뉴스] 생산적 금융 확대를 위해 은행권 자본 규제 합리화가 필요하다는 목소리가 이어지는 가운데, 금융당국은 국제 기준인 바젤 III 건전성 규제를 벗어난 과도한 완화는 어렵다는 입장을 재차 강조했다. 은행권은 기업과 혁신산업 지원 확대 필요성에 공감하면서도 건전성 부담이 커지고 있다며 제도 보완을 요청했다.
20일 황준하 금융감독원 은행리스크감독국장은 서울 중구 은행연합회에서 한국금융연구원이 주최한 '금융기관 건전성 규제와 생산적 금융' 토론회에서 "바젤 III 기준을 준수하지 않으면 국내 은행 신인도에 영향이 크다"며 "기준을 지키는 범위 안에서 생산적 금융과 포용금융 활성화를 지원하는 것이 기본 방향"이라고 말했다.
황 국장은 특히 내부모형 고도화 필요성을 강조했다. 그는 "내부모형을 개발한지 오래된 은행들이 재개발을 하고 있다.
주택담보대출 위험가중치 규제와 관련해서는 단순 하한 규제보다 세분화된 방식이 필요하다는 의견도 내놨다. 황 국장은 "주담대 위험가중치 하한만 두는 방식은 효과가 제한적"이라며 "호주처럼 2주택자 대출 등에 더 높은 위험가중치를 적용하는 식으로 유형별로 다양하게 적용하는 방안을 연구 중"이라고 말했다.
은행권에서는 바젤Ⅲ의 '아웃풋 플로어' 적용에 대한 부담감을 언급했다. 아웃풋 플로어는 내부등급법 적용 은행의 RWA가 표준방법 대비 일정 수준 아래로 떨어지지 못하도록 제한하는 제도다. 적용 비율은 2026년 65%, 2027년 70%, 2028년 72.5%까지 올라간다.
이와 관련해 배창욱 하나은행 리스크관리그룹장은 "금융지주는 큰 영향이 없지만, 은행은 위험가중자산(RWA) 증가 등으로 비율이 떨어지게 된다"며 "해외 적격외부신용평가기관(ECAI)과 국내 ECAI와의 편차를 좁혀줄 수 있는 방안을 마련해주시길 부탁드린다"고 말했다.
또한 배 그룹장은 "밸류업과 동시에 생산적 금융을 실시한다는 것 자체가 건전성에 부담이 생기는 건 사실"이라며 "다만 비상장 주식에 대한 위험가중치 완화 등은 도움이 됐다"고 말했다. 그는 "생산적 금융 실적이 중요해지면서 1·4분기에는 대기업 중심으로 지원이 쏠린 측면이 있었다"며 "중소·혁신기업 지원 취지와 다소 거리가 있었던 부분은 아쉽다"고 말했다.
전문가들은 생산적 금융 활성화를 위해 중소기업 데이터 축적과 평가 체계 정비가 필요하다고 언급했다. 정문영 한국기업평가 전문위원은 "성장 잠재력이 있는 중소기업 정보를 축적·공유하는 체계가 필요하다"며 "그래야 금융기관들도 위험 부담을 줄이며 생산적 금융에 참여할 수 있다"고 말했다.
강유석 딜로이트 안진 전무는 "생산적 금융 확대를 위해서는 벤처·신기술 기업 평가모형 고도화가 필요하다"며 "은행 경영평가에도 생산적 금융 관련 항목을 반영할 필요가 있다"고 말했다.
stand@fnnews.com 서지윤 기자
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