9월 국고채 금리 일제히 상승…외국인 채권 보유잔고 7.8조 감소

(서울=뉴스1) 손엄지 기자 = 지난 9월 국내 국고채 금리가 미국 장기금리 상승과 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 일제히 상승했다. 외국인의 국내 채권 보유잔고는 한 달 새 7조 8000억 원 감소했다.

12일 금융투자협회가 발표한 '9월 장외채권시장 동향'에 따르면 지난달 말 국고채 3년물 금리는 연 4.011%로 전월 말 대비 17.3bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다. 국고채 10년물 금리도 9.4bp 오른 연 4.407%를 기록했다.

지난달 중순까지 미국 국채 10년물 금리가 5%를 돌파하는 등 글로벌 장기금리가 상승하면서 국내 채권시장에도 영향을 미쳤다. 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려와 미국의 8월 물가 지표에 대한 경계감도 금리 상승 압력으로 작용했다.

월 중반 이후에는 금리 상승세가 진정됐다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 지난달 15~16일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25%포인트 인상한 이후 급등했던 장기금리가 되돌림을 보였다.

이후 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 배럴당 100달러 아래로 떨어지고 달러·원 환율이 안정되면서 채권시장 투자심리도 개선됐다. 외국인의 10년 국채선물 순매수가 확대되고 월말 세계국채지수(WGBI) 편입에 따른 중장기 국고채 매수세가 유입되면서 장기물 금리 상승 폭은 상대적으로 제한됐다.

채권 발행시장도 확대됐다. 지난달 전체 채권 발행 규모는 87조 4000억 원으로 전월(75조 6000억 원) 대비 11조 8000억 원 증가했다. 국고채 발행은 크게 감소했지만 통안증권과 금융채, 회사채 발행이 늘어난 영향이다.

회사채 발행 규모는 10조 8000억 원으로 전월 대비 6조 3000억 원 증가했다. 다만 신용등급 AA-와 BBB- 회사채의 크레딧 스프레드(국고채와 회사채 간 금리 차이)는 모두 전월 대비 소폭 확대됐다.

회사채 수요예측 시장은 전년 동월 대비 위축됐다. 지난달 회사채 수요예측은 총 36건, 2조 5040억 원으로 지난해 같은 기간(4조 7500억 원)보다 2조 2460억 원 감소했다.

수요예측 참여금액도 14조 4610억 원으로 전년 동월(29조 5700억 원) 대비 15조 1090억 원 줄었다. 수요예측 참여율은 577.5%로 전년 동월(622.5%)보다 45.0%포인트 하락했다.

장외 채권거래량은 증가했다. 지난달 장외 채권거래량은 448조 7000억 원으로 전월 대비 60조 3000억 원 늘었다. 일평균 거래량도 22조 5000억 원으로 3조 원 증가했다.

투자 주체별로는 개인투자자의 채권 순매수세가 두드러졌다. 지난달 개인의 채권 순매수 규모는 4조 225억 원으로 전월 대비 8164억 원 증가했다. 국채를 1조 3342억 원 순매수했고, 특수채와 회사채도 각각 7693억 원, 4993억 원어치 사들였다.

외국인은 국내 채권시장에서 순매도를 기록했다. 지난달 외국인의 전체 채권 순매수 규모는 마이너스(-) 1조 2000억 원으로 전월 대비 3000억 원 감소했다.

외국인의 국내 채권 보유잔고는 지난달 말 기준 336조 9000억 원으로 전월 말(344조 7000억 원) 대비 7조 8000억 원 줄었다. 전체 채권 발행잔액에서 외국인이 차지하는 비중은 10.6%로 집계됐다.