디지털엑스, 예측시장 정확도 분석 보고서 발간…"금리 22회 적중"
[파이낸셜뉴스] 미래에셋의 가상자산 투자 플랫폼 디지털엑스(옛 코빗)가 예측시장의 정확도가 사건의 유형과 관측 시점에 따라 다르게 나타난다는 내용의 보고서를 발간했다.
8일 가상자산 업계에 따르면 디지털엑스 리서치센터는 예측시장의 구조와 규제, 실제 예측 성능을 분석한 '예측시장: 도박과 금융 사이' 보고서를 발간했다. 보고서는 예측시장 플랫폼 폴리마켓의 공개 데이터를 활용해 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정과 경제지표, 선거, 이란 관련 지정학적 사건 등 약 2870개 시장의 예측 가격과 실제 결과를 비교했다.
분석 결과 FOMC 회의 전날 가장 높은 확률을 기록한 금리 결정 예측은 22회 모두 실제 결과와 일치했다. 선거 관련 시장의 예측 오차를 나타내는 브라이어 점수는 전날 0.069, 30일 전 0.073으로 큰 차이가 없었다. 반면 이란 관련 지정학적 사건은 전날 0.061에서 30일 전 0.113으로 오차가 확대됐다. 브라이어 점수는 낮을수록 예측 정확도가 높다는 의미다.
보고서는 예측의 정확성과 거래의 신뢰성을 구분할 필요가 있다고 지적했다. 내부 정보를 이용한 거래는 예측 정확도를 높일 수 있지만 다른 참여자에게는 불공정한 거래가 될 수 있다는 설명이다. 또 계약 문구의 해석이나 정산 절차에 따라 실제 지급 결과가 달라질 가능성도 짚었다.
정지성 디지털엑스 리서치 연구위원은 "예측시장을 정확히 판단하려면 그 시장에서 무엇이 거래되고, 가격이 어떤 정보를 담으며, 그 정보가 언제 실패하는지부터 확인해야 한다"며 "예측시장의 실시간 확률을 인용할 때는 사건의 유형과 관측 시점, 가격에 반영될 공개 정보의 유무를 함께 살펴야 한다"고 말했다.
한편 디지털엑스 리서치센터는 지난 7월 '무기한 선물: 가상자산 시장을 넘어 RWA로' 보고서를 발간한 바 있다. 당시 보고서에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 주식을 기초자산으로 한 무기한 선물이 해외에서 거래되고 있지만 국내 자본시장법의 규제 범위 밖에 있다는 점을 지적했다.
[email protected] 임상혁 기자
