"KOFR 거래 안착 중"..파생·채권시장서 목표치 넘어
한은·금융당국, 지표금리 개편 점검
스왑·채권서 KOFR 목표 초과 달성
KOFR 기반 변동금리채권비중 32%
[파이낸셜뉴스] 한국은행과 금융당국이 금융지표 개혁 작업에 속도를 내고 있다.
25일 한국은행 등에 따르면, 금융당국의 지표금리 개편 방안 점검 결과 파생상품과 채권시장 전반에서 무위험지표금리(KOFR) 체계가 빠르게 안착되고 있다.
앞서 지난 3월 한은과 금융당국은 오는 2030년까지 KOFR 거래 비중을 주요 시장 거래의 70%까지 확대하는 내용의 지표금리 개편 방안을 확정한 바 있다.
KOFR는 거래 규모가 충분하고 실거래에 기반해 금리 담합이 어려운 초단기 금리(콜금리·환매조건부채권금리 등)를 기초로 산출되는 지표금리를 뜻한다.
점검 결과, 파생·채권 시장의 KOFR 전환 성과는 목표치를 웃돌고 있다.
이자율스왑(OIS) 시장에서는 1차년도(2025년 7월~2026년 6월) 기간 동안 KOFR 기반 거래 비중이 12.1%로 집계돼 목표치(10%)를 초과 달성했다. 이에 금융당국은 올해 7월부터 1년 간의 2차년도 목표 비중을 25%로 대폭 높여 잡았다. 은행권의 KOFR 기반 변동금리채권(FRN) 발행 비중 역시 올해 3·4분기까지 32.3%를 기록해 목표치(10%)를 크게 웃돌았다.
대출 시장으로의 저변 확대도 가시화되고 있다.
산업은행과 기업은행은 오는 26일 각각 5000억원씩 총 1조원 규모의 KOFR 기반 기업대출 상품을 새로 출시할 예정이다.
한은도 공개시장 운영 대상기관 선정 시 KOFR 거래실적 평가 비중을 높여 KOFR 거래를 적극 유도하고 있다.
금융당국은 법·제도 개편 등 후속 조치도 차질 없이 이행할 계획이다.
내년 4월부터 코리보(KORIBOR)의 신규대출 취급을 원칙적으로 중단하고, 오는 2030년 말까지 법상 중요지표에서 CD금리 지정을 해제할 방침이다. 아울러 오는 11월에는 런던과 홍콩에서 관계기관 합동으로 'KOFR 활성화 해외 투자설명회(IR)'을 개최해 외국인 투자자의 이용 확대를 적극 지원할 계획이다.
[email protected] 정상균 기자
