문화 1% 더 쓰면 부도 확률 0.0087%p↓ 편의 지출은 가처분여력 줄여 신용위험↑
앞으로 '돈을 어디에 썼는지' 등 소비지출 행태 정보로 개인신용평가 위험분석이 가능해질 전망이다. 마이데이터 기반 소비행태 정보가 돈을 얼마나 빌리고(대출 정보), 과거나 현재 상환했는지(상환 연체정보) 등 총량적 정보 중심으로 설계된 현행 신용평가시스템을 보완할 대안정보시스템을 고도화할 수 있을지 주목된다. 장기적으로 금융취약계층의 소비 행태를 보고 조기경보(얼리워닝)가 가능하도록 기여할 수 있을 것이라는 기대도 나온다.
지난 26일 서울 서초구 파이낸셜뉴스에서 열린 제6차 민간금융개혁위원회에서 남주하 서강대 경제학부 명예교수는 뱅크샐러드의 데이터를 토대로 연구한 논문 '소비행태와 개인신용위험: 마이데이터 기반'을 발표했다.
뱅크샐러드는 오픈API 방식으로 수집한 실거래 결제내역(신용카드·체크카드)을 연구목적으로 남주하 교수에게 제공했고, 남 교수는 분석 표본을 약 20만명으로 추리고 부도율은 약 3.1%로 설정, 국내외 최초로 분석했다. 분석기간은 2024년 2월부터 2026년 1월까지 2년으로, 재무적 관측과 은행 건전성 평가에 핵심 요소인 '부도 평가'를 1년씩 추적했다.
분석 결과 소득대비 교육, 스포츠·운동, 의료·건강 소비 지출이 증가할 때 신용위험이 변수와 상관없이 줄었고, 편의점·통신·택시·배달 등 즉각적·편의형 지출은 신용위험이 증가했다.
남 교수에 따르면 △소득정보 △금융자산·소득 △금융자산·부채 등 재무정보를 포함하거나 제외한 경우, 소득 5분위를 포함할 경우 모두 소비 변수에 따른 신용위험이 일관된 방향을 나타냈다. 남 교수는 "교육, 운동, 헬스케어 등에 대한 지출은 기업의 자본재 투자와 유사해 장기적으로 노동생산성 향상과 소득 증대를 통한 신용위험을 감소시킨다"고 설명했다. 반대로 즉각적 편의를 우선하는 소모성 지출은 가처분 여력을 줄여 상환능력을 저하시키고, 신용위험이 높아지게 된다는 분석이다.
소득 대비 인적자본, 소득 대비 문화자본, 소득 대비 육체자본 지출이 1%씩 증가했을 때 부도 확률은 각각 평균 0.0087%p, 0.0048%p, 0.0049%p 줄었다. 이와 달리 소득 대비 필수재 지출이 1% 증가하면 부도 확률은 평균 0.0016p% 상승했다. 인적자본 지출은 노동생산성과 미래 임금을 높이고, 건강자본 지출은 노동공급을 안정적으로 유지시킬 수 있다는 의미로 각각 해석된다. 남 교수는 "자본적 지출은 차주의 미래 소득 안정성, 상환능력과 연관된다"고 짚었다.
박소현 기자
