산은·기은 KOFR 기반 1조 대출상품 출시...정부 "KOFR 확대 순항"
CD금리 대체할 새 금리지표 적용 순항 중
KOFR(코파), 이자율 스왑거래서 12.1% 비중
정부 목표치 상회..."2030년 70%이상으로 확대"
[파이낸셜뉴스] 산업은행과 IBK기업은행이 각각 5000억원 규모로 무위험 지표금리인 KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate·코파)활용 대출 상품을 출시한다. 정부는 양도성예금증서(CD) 금리를 대체할 새 단기 금리 지표로 KOFR(코파) 확산을 추진 중이다.
26일 금융위원회와 금융감독원에 따르면 지난해 7월부터 올해 6월까지 1년간 금융권 이자율 스왑거래 중 KOFR 기반 거래 비중이 12.1%로 집계됐다. 당초 정부 목표치인 10%를 초과해 달성한 것이다. 금융당국은 KOFR 기반 거래 목표비중을 1차년도(지난해 7월∼올해 6월) 10%, 2차년도(올해 7월∼내년 6월) 25%로 정했다. 향후엔 매년 15%p씩 상향해 오는 2030년 6월까지 70% 이상으로 확대한다는 계획이다.
올해 3·4분기(7∼9월)의 KOFR 기반 거래비중은 18.5%(잠정치)까지 상승했다. 올해 1∼9월 은행권 KOFR 기반 변동금리채권(FRN) 발행도 20조5000억원으로, 전체 FRN 발행에서 차지하는 잠정 비중이 32.3%로 집계됐다. 정부는 이 역시 점차 확대해 오는 2031년 6월까지 50% 이상으로 높일 계획이다.
산은과 기은은 KOFR 적용 확대 기조에 따라 오는 26일 KOFR 기반 기업대출 상품을 5000억원씩 총 1조원 규모로 출시한다. KOFR 활용 기반을 대출시장까지 확대하는 차원이다. 은행연합회도 KOFR 기반 대출상품의 원활한 출시를 위해 대출 지표금리에 KOFR를 포함하도록 지난 6월 '대출금리 모범규준'을 개정했다. 예탁결제원도 지난 8월부터 최근 30·90·180일 KOFR 평균금리를 추가 공시 중이다.
현재 국내 금융시장은 CD금리, COFIX(자금조달비용지수), 콜금리, 코리보(KORIBOR) 등에서 KOFR 중심으로 전환해 나가는 과도기에 있다. 지난 2012년 글로벌 금융시장을 뒤흔든 런던 은행간 금리(LIBOR) 조작 사태 이후, 국제금융기구들은 호가 기반 금리의 취약성을 지적하며 실제 거래에 기반한 무위험 지표금리로의 전환을 권고했으며, 정부도 이에 발맞춰 글로벌 스탠더드에 부합하는 지표금리 확립을 위해 지난 2021년 11월부터 KOFR의 정식 공시 및 도입을 추진해 왔다.
[email protected] 조은효 기자
