실업률 10%·집값 30% 급락에도…美 은행권 '합격점'
【파이낸셜뉴스 뉴욕=이병철 특파원】 미국 대형은행들이 글로벌 금융위기급 경기침체가 발생해도 7000억달러가 넘는 손실을 흡수할 수 있는 충분한 자본을 갖춘 것으로 나타났다.
미국 연방준비제도(Fed 연준)는 24일(현지시간) 연례 스트레스 테스트 결과, 32개 대형은행 모두 극단적인 경기침체 상황에서도 최소 자본규제 기준을 충족했다고 밝혔다. 이번 테스트는 실업률이 10%까지 치솟고 상업용 부동산 가격이 39%, 주택가격이 30% 각각 급락하는 시나리오를 가정했다.
연준은 이 같은 충격 속에서도 대형은행들이 총 7080억달러 이상의 손실을 흡수하면서 가계와 기업에 대한 대출을 지속할 수 있는 충분한 자본을 유지하는 것으로 평가했다.
미셸 보먼 연준 금융감독 담당 부의장은 "이번 결과는 미국 은행 시스템의 견고함을 다시 한번 입증했다"고 말했다.
핵심 자본지표인 보통주자본(CET1) 비율은 테스트 과정에서 1.6%p 하락했지만 규제 최소 기준을 여유 있게 웃돌았다. 예상 손실은 신용카드 대출이 약 2000억달러로 가장 컸으며 기업대출에서 1600억달러, 상업용 부동산 대출에서 750억달러의 손실이 발생하는 것으로 추산됐다.
이는 고금리 장기화와 경기 둔화 국면에서 소비자 연체와 기업 부실, 상업용 부동산 부진이 은행권의 최대 위험 요인으로 남아 있음을 보여준다.
다만 올해 스트레스 테스트의 시장 영향력은 예년보다 제한적일 것으로 보인다. 연준은 지난 2월 스트레스 테스트 평가 방식을 개편하기로 하면서 2027년까지 이번 결과를 대형은행의 자본규제 산정에 반영하지 않기로 했다. 금융권이 평가 방식의 투명성과 예측 가능성을 높여달라고 요구한 점을 수용한 조치다.
pride@fnnews.com 이병철 특파원
